Research Article
Year 2002,
Volume: 4 Issue: 1, 17 - 32, 01.01.2002
Abstract
Bu çalışma İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) Endeksinin modellenmesi amacıyla yapılmıştır. Burada Ocak 1986- Şubat 2002 dönemine ait aylık İMKB Endeksi verilen i göz önüne alınmıştır. Endeksin modellenmesi için 60 adet model kullanılmıştır. Uygun modelin seçiminde, ARIMA(p,d,q) modellerinden hesaplanan kalıntıların bağımsız olup olmadıkları göz önüne alınmıştır. Bu amaçla her model için otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri ile Ljung-Box Q(r) istatistikleri saptanmıştır. Bunlar içerisinde İMKB Endeksine uygun olan modelin ARIMA(1,2,1) modeli olduğu tespit edilmiştir.
Keywords
References
- Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.
Year 2002,
Volume: 4 Issue: 1, 17 - 32, 01.01.2002
Abstract
References
- Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.
There are 1 citations in total.
Details
| Primary Language | Turkish |
|---|---|
| Journal Section | Research Articles |
| Authors | |
| Publication Date | January 1, 2002 |
| Submission Date | January 1, 2002 |
| Published in Issue | Year 2002 Volume: 4 Issue: 1 |