FİNANSAL RİSKLERİN UÇ DEĞER KURAMI İLE ÖLÇÜLMESİ
Abstract
Keywords
Uç değer kuramı, Riske maruz değer, Beklenen açık, Getiri seviyesi
References
- Bensalah, Y., (2000) “Steps in Applying Extreme Value Theory to Finance:a Review”, Research. And Risk Management Section Financial Markets Department, Bank of Canada.
- Beirlant, J., Teugels, J., Vynckier, P., (1996) “Practical Analysis of Extreme Values”, Leuven University Press, Leuven.
- Bozkuş, S., (2005) “Risk Ölçümünde Alternatif Yaklaşımlar: Riske Maruz Değer ve Beklenen Kayıp Uygulamaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: 20, Sayı:2, 2005, 27-45.
- Caserta, S., De Vries, C. G. (2003) “Extreme Value Theory and Statistics for Heavy Tail Data”, Euronext and Tinbergen Institue. Christoffersen, P.F, (1998), “Evaluating Internal Forecasts”, International Economic Review, 39, 841-862.
- Costello, A., Asem, E., Gardner, E., (2008), “Comparison of Historically Simulated VaR: Evidence from Oil Prices”. Energy economics, 30, 2154-1266.
- Çelik N., Kaya M.F., (2010),“Uç Değerler Yöntemi ile Riske Maruz Değer’in Tahmini ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Uygulama”, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, sayı 1, 19-32.
- Çifter A., Özün A.,Yılmazer S, (2007a) “Beklenen Kuyruk Kaybı ve Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı ile Riske Mauz Değer Öngörüsü: Faiz Oranları Üzerine Bir Uygulama” Bankacılar Dergisi, Sayı 60, 3-16.
- Çifter A., Özün A., Yılmazer S, (2007b) “Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama”, Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 25-43.
- Demireli, E.,Taner, B.(2009) ”Risk Yönteminde Riske Maruz Değer Yöntemleri ve Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, C.14, S.3, 127-148.
- Embrechts, P., Kluppelberg, C. & Mikosch,T. (1997) “Modelling Extremal Events for Insurance and Finance”, Springer, Berlin.