PARAMETERS' PROPERTIES OF BIVARIATE CO NTEGRATED VAR (1) PROCESS

Abstract

Tek değişkenli otoregresif sürecin genelleştirilmiş hali olan vektör otoregresif süreç değişkenler arasında otokorelasyon örneklerini modelleyerek yaygınca kullanılan bir süre çtir.Çalışmamızda ikideğişkenli birinci dereceden vektör otoregresif süreç göz önüne alınmıştır. Monte Carlo simulasyonu yardımıyla  ˆ  nın  sonlu örneklem tahmin edicilerinin asismptotik özellikleri MATLABR2011A programı kullanılarak incelenmiştir.

Keywords

• -

İKİ DEĞİŞKENLİ EŞBÜTÜNLEŞİK VAR(1) SÜRECİNİN PARAMETRELERİNİN ÖZELLİKLERİ

Abstract

Keywords

• Eşbütünleşme, Vektör otoregresif süreç, En çok olabilirlik tahmin edicisi, En küçük kareler tahmin edicisi

References

1. Akdi, Y (2010). Zaman Serileri Analizi (Birim Kökler ve Kointegrasyon). Gazi Kitabevi. Ankara
2. Cho, S., Hong, H., Ahn, S. (2010). Inference of Cointegrated Model with Exogenous Variables. SIRFE Working Papers 10-A04
3. Johansen, S (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control , 231,254.
4. Johansen, S (1996). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector-Autoregressive Models. Oxford University Press, Oxford.,
5. Lütkepohl, H (2006). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin.
6. Seo , B (2004). Estimation and Inference in The Cointegrated System with Stationary Covariates. Journal of the Korean Statistical Society , 345-366.
7. Wei, W (2006). Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods. Pearson, United States. 276