İMKB’DE İŞLEM GÖREN YERLİ VE YABANCI BANKALARIN GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ

Öz

Bankalar, mevduat kabul eden ve toplamış olduğu mevduatları talep edenlere dağıtarak aracılık faaliyetini yerine getiren ekonomik birimler olarak tanımlanmaktadırlar. Bankaların aracılık faaliyetlerini yerine getirirken ne ölçüde etkin oldukları hem bankalar açısından hem de sektör açısından önem arz etmektedir. Özellikle dünyada ve Türkiye’de son yıllarda sektöre olan yabancı ilgisi ile birlikte, sektörde artan rekabet bankaların etkinliğinin ölçülmesini daha da önemli hale getirmiştir. Son yıllarda hem yurt dışındaki çalışmalarda hem de Türkiye’deki çalışmalarda banka etkinliğinin ölçülmesinde veri zarflama analizi (VZA) oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada veri zarflama analizi kullanılarak İMKB’de işlem gören yerli ve yabancı sermayeli bankalar göreli etkinlik açısından karşılaştırılmışlardır.

Anahtar Kelimeler

• VZA,Etkinlik,İMKB,Bankalar

THE RELATIVE EFFECTIVENESS MEASURE OF DOMESTIC AND FOREIGN BANKS TRADING IN ISE WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

Öz

The banks have been defined as the economic units who play the intermediary role while are accepting deposits and distributing them to the ones those demanding them. The efficiency of banks on performing the intermediary role has been an important issue. Particularly recently, while there has been an interest by foreign institutions on banking sector in Turkey, increasing competition in the industry also increase the importance of analyses on bank efficiency. Nowadays, the data envelopment analysis has been a popular and widely used method on the bank efficiency measurement. In this study, the relative efficiency of foreign and national banks have been measured using the Data Envelopment Analysis.

Anahtar Kelimeler

• DEA, Efficiency, ISE,Bank

Kaynakça

1. ATAN, Murat ve Gaye ÇATALBAŞ KARPAT (2005), “Bankacılıkta Etkinlik ve Sermaye Yapısının Bankaların Etkinliğine Etkisi”, İşletme ve Finans Dergisi, 237, Aralık, 49-62.
2. ATAN, Murat, “Seçilmiş Kamu, Özel ve Yabancı Ticaret Bankalarında Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi”, http://muratatan.info/academic/article/14.pdf (25-07-2006)
3. ATAN, Murat (2003), “Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi, Ekonomik Yaklaşım”, Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü, Üç Aylık Dergi, 48(14), 71-86.
4. BAKIRCI, Fehim (2006), Üretimde Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü Veri Zarflama Analizi, Ankara, Atlas Yayınları.
5. BERGER, Allen N., KLAPPER, Leora F., MARTİNEZ-PERİA, Maria Soledad ve Rida ZAİDİ (2006a), “Bank Ownership Type and Banking Relationships”, World Bank Policy Research Working Paper, 3862,March.
6. BERGER Allen N., CLARKE George R.G., CULL Robert, KLAPPER Leora ve Gregory F. UDELL (2005), “Corporate Governance and Bank Performance: A Joint Analysis of the Static, Selection, and Dynamic Effects of Domestic, Foreign, and State Ownership”, World Bank Policy Research Working Paper, 3632, June.
7. BERGER Allen N., DEYOUNG R, GENAY, H. ve G. UDELL (2000) “Globalisation of Financial Institutions: Evidence From Cross-Border Banking Performance”, Brookings –Wharton Papers on Financial Service.
8. BERGER Allen N., IFTEKHAR Hasan ve Zhou MİNGMİNG (2006), “Bank Ownership and Efficiency in China: What Will Happen in the World’s Largest Nation?”, June. http://papers.ssrn.com/sol3/results.cfm (25- 07-2006)

9. CİNGİ, Selçuk ve Armağan TARIM (2000), “Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması”, TBB, Araştırma Tebliğleri Dizisi, Sayı: -01.
10. CLAESSENS, Stijn, DEMİRGÜÇ-KUNT, Aslı ve Harry HUİNZİNGA (2001), “How Does Foreign Entry Affect the Domestic Banking Market?”, Journal of Banking and Finance, 891-911.
11. CLAESSENS, Stijn ve Luc LAEVEN (2003), “What Drives Bank Competition? Some International Evidence”, World Bank Policy Research Working Paper, 3113, Augst.
12. CLARKE, George G., CULL, Robert, D’AMATO, Laura ve Andrea MOLİNARİ (1999), “The Effect of Foreign Entry on Argentina’s Domestic Banking Sector”, World Bank Policy Research Working Paper, 2158, June.
13. CHARNES, A., COOPER, W.W. ve E. RHODES (1978), “Measuring The Efficiency Of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, 2, 429-444.
14. CYRSTAL, Jennifer, DAGES, Gerard B. ve Linda GOLDBERG (2002), “Has Foreign Bank Entry Led to Sounder Banks in Latin Amerika?”, Current Issues in Economics and Finance, Vol. 8, Number 1, Federal Reserve Bank of New York, January
15. ÇUKUR, Sadık (2005), “Türk Ticari Bankacılık Sisteminde Etkinlik Analizi”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 20, (Ek Sayı), Ağustos, 17-27.
16. DAGES B.Gerard, Goldberg Linda ve Daniel KINNEY (2000), “Foreign and Domestic Bank Participation in Emerging Markets: Lesssons from Mexico and Argentina”, FRNBY Economic Policy Review September, 17-36.
17. DENİZER, Cevdet (2000), “Foreign Bank Entry in Turkey’s Banking Sector, 1980–1997”, World Bank Working Paper no: 2462.
18. DENİZER, Cevdet, DİNÇ, Mustafa ve Murat TARIMCILAR (2000), “Measuring Bank Efficiency in the Pre-and Post liberalization Environment: Evidence from the Turkish Banking System”, World Bank Policy Research Working Paper, No 2476, November.
19. DEYOUNG, Robert ve Daniel E. NOLLE (1996), “Foreign - Owned Banks in the United States: Earning Markets Share or Buying It”, Journal of Money, Credit and Banking, 28(4), 7(4), 622-636.
20. HASAN, I. ve W. HUNTER (1996), “Efficiency of Japanese Multinational Banks in the United States”, Research in Finance, http://www.tmsf.org.tr/Content.aspx?tabid=137&lang=tr, (30-08- 2006)
21. IŞIK, İhsan, UYSAL, Doğan ve Uğur MELEKE (2003), “Post-Entry Performance of De Novo Banks in Turkey, Tenth Annual Conference of the ERF”, December www.erf.org.eg/tenthconf/Financial_Markets_Presented/Isik_ Uysal _Meleke.pdf (28-07-2006)
22. İNAN, E. Alphan (2000), “ Banka Etkinliğinin Ölçülmesi ve Düşük Enflasyon Sürecinde Bankacılıkta Etkinlik”, Bankacılar Dergisi, Sayı:34, 82-96.
23. KAYA, Türker Yasemin ve Ela DOĞAN (2005), “Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi”, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Çalışma Raporları 2005/10.
24. KÖKSAL, Can Deniz (2001), Veri Zarflama Analizi İle Bankacılıkta Göreceli Verimlilik Ölçümü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Isparta 2001
25. MERCAN, Muhammet ve Reha YOLALAN (2000), “Türk Bankacılık Sektöründe Ölçek ve Mülkiyet Yapıları İle Finansal Performans İlişkisi”, İMKB Dergisi, 4(15), 1-26 . STURM, Jan-Egbert ve Wiliams BARRY (2004), “Foreign Bank Entry, Deregulation And Bank Efficiency: Lessons From the Australian Experience”, Journal of Banking &Finance, 28(7), July 2004, 1775- 1799.
26. TURGUTLU, Evrim, KÖK, Recep ve Adnan KASMAN (2007), “Türk Sigorta Şirketlerinde Etkinlik: Deterministik ve Şans Kısıtlı Veri Zarflama Analizi”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Şubat, 85-102.
27. YAYLA, Münür, KAYA, Türker Yasemin ve İbrahim EKMEN (2005), “Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye”, BDDK Araştırma Dairesi, Eylül, 2005/6.
28. YOLALAN, Reha (1996), “Türk Bankacılık Sektörü İçin Göreli Mali Performans Ölçümü”, TBB Bankacılar Dergisi, Sayı 19, 35-40.
29. ZAİM, Osman (1995), “The Effect of Financial Liberalization on the Efficiency of Turkish Commercial Banks”, Economic Research Forum for the Arap Countries, Workshop on Financial Market Development.
30. http://www.tmsf.org.tr/Content.aspx?tabid=137&lang=tr, (30-08-2006)