CAMELS ANALYSIS OF AZERBAIJAN BANKING SECTOR: 10 BANKS WITH FOREIGN CAPITAL

Year 2017, Volume: 2 Issue: 4, 97 - 109, 18.09.2017

Turan Ahmedov Elsever Memmedov

https://doi.org/10.25204/iktisad.309170

Cited By: 8

Abstract

In the study, the
subjects of performance measurement and evaluation have been mentioned and
information about CAMELS ranking system has been worked on. The structure of
Azerbaijan banking system and its basic features have been examined while its
macroeconomic indicators have been emphasised. Performance measurement of
commercial banks which are active in Azerbaijan banking sector has been conducted
by CAMELS Analysis, which is a frequently used method in the measurement of
banking performance. Financial ratios of 10 banks with foreign capital in the
sector, examining their reference on the basis of values.

Keywords

Banking System, Performance, Performance Measurement, CAMELS Analysis

AZERBAYCAN BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN CAMELS ANALİZİ: YABANCI SERMAYELİ 10 BANKA

Abstract

Çalışmada
performans ölçme ve değerlendirme konularına değinilmiş, aynı zamanda CAMELS
yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Azerbaycan bankacılık yapısı ve temel
özellikleri incelenmiş ve ülkenin makro iktisadi göstergeleri üzerinde
durulmuştur. Banka performansının ölçülmesinde sıkça kullanılan CAMELS Analizi
yöntemi ile Azerbaycan bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların
performans ölçümü gerçekleştirilmiştir. Sektörde faaliyet gösteren yabancı
sermayeli 10 bankanın finansal rasyoları ile referans değerler bazında inceleme
yapılmış ve yorumlanmıştır.

Keywords

Bankacılık sektörü, Performans Ölçümü, CAMELS Analizi

References

• Abdullayev, M. (2013). "Türk Bankacılık Sektöründe Dezenflasyon Sürecinde CAMELS Analizi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 37, Temmuz 2013.
• Akdiş, Muhammet. "Azerbaycan’da Bankacılık ve Mali Kurumlar", İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 99, Aralık 1995.
• Akgüç, Ö. (2007). Banka Yönetimi ve Performans Analizi,1.baskı, İstanbul: Arayış Basım ve Yayıncılık.
• Akıncı, N. ve Erdoğan, N. (1995). Finansal Tablolar Analizi, 4.baskı, İzmir: Barış Yayınları.
• Aras, O.N. (2003). Azerbaycan Ekonomisi: Makro Ekonomik ve Sektörel Analiz, Bakü: Kafkasya Araştırmaları Merkezi Yayınları.
• Arıçelik, G. (2010). Ticari Bankalarda Performans Ölçümü CAMELS Analizine Dayalı Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
• Atan, M. ve Çatalbaş, G.K. (2005). Bankacılıkta Etkinlik ve Sermaye Yapısının Bankaların Etkinliğine Etkisi, VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs.
• Avkıran, N. (1999). "An Application Reference for Data Envelopment Analysis In Branch Banking: Helping the Novice Researcher", International Journal of Bank Marketing, Vol. 17, № 5.
• Azerbaycan Respublikası Bank Sistemi Haqqında Melumat Toplusu, (2000). Bakü: Azerbaycan Banklar Assosasiyası Neşriyyatı.
• Berger, A., and Humphrey, D.B. (1997). Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research, The Wharton Financial Institutions Center Working Paper, Vol:5.
• Bıkker, J.A. (2004). Competition and Efficiency in a Unified European Banking Market, USA: Edward Elgar Publishing.
• Canbaş, S. ve Doğukanlı, H. (2001). Finansal Pazarlar, 3.baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
• Çelik, P. (2004). Bankaların Risk Derecelendirmesi, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, TCMB, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü.
• Demireli, E., Tükenmez, M., Akkaya, G.C. (2009). Kamu Bankalarında CAMELS Performans Derecelendirme Sistemi Üzerine Bir İnceleme, Afyonkarahisar, 21-24 Ekim 2009, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 13. Ulusal Finans Sempozyumu.
• Federal Register, Federal Financial Institutions Examination Council, (2001). "Large Banks Supervision", Comptroller’s Handbook,. Uniform Financial Institutions Rating System.
• Gülcan Ç. ve Shahriyar M. (2014). Azerbaycan Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Yöntemi İle Performans Analizi, 0dupdudhqlyhuvlwhvlgqhul'hujlvl&Low6d\Ó2fdn,661vv, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 11, Sayı 41, Ocak.
• İlhan, E., Emre, E., Topaloğlu, Ö. K. (2015). Camels Performans Değerleme Modeli: Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 4.
• İnan, E.A. (2000). "Banka Etkinliğinin Ölçülmesi ve Düşük Enflasyon Sürecinde Bankacılıkta Etkinlik", Bankacılar Dergisi, Sayı: 34.
• İsmayılov, Z. (1997). Azerbaycan’da Para-Kredi Politikalarının Tarihsel Gelişimi, Bakü: Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Yayınları.
• Kandemir, T. ve Arıcı, N. D. (1999). Mevduat Bankalarında Camels Performans Türkiye Bankalar Birliği, Bankalarda Kurumsal Yönetim, Ankara: Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık ve Araştırma Grubu.
• Kaya, Y. T. (2001). Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, MSPD Çalışma Raporları: 2001/6 Mali Sektör Politikaları Dairesi Eylül
• Meigs, W. B. and Meigs, R.F. (1989). Financial Accounting, 8th edition, New York: Mc Grew Hill.
• Memmedov, Z. ve Yeman, A.. (2010). "Azerbaycan’ın Kredi Ve Para Sistemi, Günümüzdeki Özellikleri Ve Gelişme Yönü", Maliyye Finans Yazıları Dergisi, Sayı: 87, Nisan.
• Memmedov, Z. F. (2011). Banka Faaliyetleri, Bakü: Azer Neşriyyat.
• Memmedov, Z. F. ve Zeynalov, V. (2011). "Küresel Mali Kriz Ortamında Azerbaycan Bankacılık Sektörünün Yapısı, Özellikleri Ve Sorunları", Amme İdare Dergisi, Cilt 44, Sayı: 3, Eylül.
• Mercan, M. ve Yolalan R. (2000). "Türk Bankacılı Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yapıları ile Finansal Performans İlişkisi", İMKB Dergisi, 4. Cilt, Sayı:15.
• Mester, J.L. (1999). Efficiency of Banks in The Third Federal Reserve District, The Warton Financial Institutions Center Working Paper.
• Muxtarov, Ş. (2012). Azerbaycan Bankacılık Sektörünün CAMELS Perdormans Analizi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
• Sahajwala, R. and Bergh, P.V. den. (2000). Supervisory Risk Assessment And Early Warning Systems, Bank for International Settlements,Basel Committee on Banking Supervision Working Papers, № 4, December.
• Tekinalp, Ü. (1970). Anonim Ortaklığın Bilânçosu ve Yedek Akçeleri, İstanbul: İstanbul Hukuk Fakültesi Yayınevi.
• Timor, M. ve Subaşı, H. (2013). "Banka Şube Hizmet Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Ve TOPSIS Yöntemleri İle Karşılaştırılması", İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, Sayı: 75, Aralık.
• Azerbaycan Beynelhalk Bankası, Yıllık Rapor 2012, Bakü: 2013.www.ibar.az/haqqimizda/maliyye-hesabatlari/ (ET:20.02.2016).
• Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez bankası, Yıllık Rapor 2002, Bakü, 2003. www.cbar.az/ assets/787/illik_2002.pdf (25.02.2016).
• Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Yıllık Rapor 2010, Bakü,2011.
• www.cbar.az/assets/1889/Illik_hesabat-2011-tam-son.pdf, (ET:25.02.2016).
• Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Yıllık Rapor 2014, Bakü, 2015.
• www.cbar.az/assets/3753/illik_hesabat_az2014-_web.pdf (ET:25.02.2016).
• Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu, Azerbaycan Ülke Raporu 2013, İstanbul, 2014.
• www.deik.org.tr/KonseyIcerik/5066/Azerbaycan_%C3%9Clke_B%C3%BClteni.html (ET:03.03.2016) Federal Deposit Insurance Corporation, Basic Examination Concepts and Guidelines Manual Examination Policies, February 2002.
• www.fdic.gov/regulations/safety/manual/manual_examinations_full.pdf (ET:18.02.2016).
• Federal Deposit İnsurance Corporation, RMS Manual of Examination Policies – Asset Quality, Section 3.1, 2011.
• www.fdic.gov/regulations/safety/manual/section3-1.pdf (ET:01.03.2016).
• http://ithandbook.ffiec.gov/media/22019/occcomptr_handbook_large_bank_superv.pdf (ET:01.03.2016).