BibTex RIS Cite

DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ

Year 2009, Issue: 9, 1 - 16, 05.09.2011

Doç. Dr. Ebru Çağlayan Tuğba Dayıoğlu

https://izlik.org/JA46KE27ZZ

Abstract

Bu çalışma OECD ülkelerine ait döviz kuru getirilerinin volatilitesinin modellenmesinde ve öngörüsünde
kullanılan simetrik ve asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin öngörü performanslarını
karşılaştırmaktadır. Çalışmanın sonuçları çoğu ülke için asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin
simetrik koşullu değişen varyans modellerinden daha iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca döviz kuru
getirilerinin dağılımlarının çoğunun aşırı basık ve kalın kuyruğa sahip olduğu bulunmuştur. Örnek dışı öngörü
sonuçlarına göre döviz kuru getirileri artarken volatilitedeki artış ve azalışların ülkelere göre farklı olduğuna
dair kanıtlar elde edilmiştir.

Keywords

Döviz kuru volatilitesi GARCH Öngörü

Year 2009, Issue: 9, 1 - 16, 05.09.2011

Doç. Dr. Ebru Çağlayan Tuğba Dayıoğlu

https://izlik.org/JA46KE27ZZ

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Authors

Doç. Dr. Ebru Çağlayan This is me

Tuğba Dayıoğlu This is me

Publication Date September 5, 2011
IZ https://izlik.org/JA46KE27ZZ
Published in Issue Year 2009 Issue: 9

Cite

APA Çağlayan, D. D. E., & Dayıoğlu, T. (2011). DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal, 9, 1-16. https://izlik.org/JA46KE27ZZ
AMA 1.Çağlayan DDE, Dayıoğlu T. DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 2011;(9):1-16. https://izlik.org/JA46KE27ZZ
Chicago Çağlayan, Doç. Dr. Ebru, and Tuğba Dayıoğlu. 2011. “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal, nos. 9: 1-16. https://izlik.org/JA46KE27ZZ.
EndNote Çağlayan DDE, Dayıoğlu T (September 1, 2011) DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 9 1–16.
IEEE [1]D. D. E. Çağlayan and T. Dayıoğlu, “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”, Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, no. 9, pp. 1–16, Sept. 2011, [Online]. Available: https://izlik.org/JA46KE27ZZ
ISNAD Çağlayan, Doç. Dr. Ebru - Dayıoğlu, Tuğba. “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 9 (September 1, 2011): 1-16. https://izlik.org/JA46KE27ZZ.
JAMA 1.Çağlayan DDE, Dayıoğlu T. DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 2011;:1–16.
MLA Çağlayan, Doç. Dr. Ebru, and Tuğba Dayıoğlu. “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal, no. 9, Sept. 2011, pp. 1-16, https://izlik.org/JA46KE27ZZ.
Vancouver 1.Çağlayan DDE, Dayıoğlu T. DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal [Internet]. 2011 Sept. 1;(9):1-16. Available from: https://izlik.org/JA46KE27ZZ