Research Article
BibTex RIS Cite

Year 2005, Volume: 55 Issue: 2, 23 - 47, 27.09.2011

Karun A. Nemlioğlu

Abstract

Günümüzde, zaman serisi analizlerinin temel ilgi konularından biri şok sürekliliğinin (oluşturduğu) değişikliklerdir. Şokların festi temel problemdir. Bu araştırma, çeşitli şoklar ve müdahaleler için uygun bir test istatistiği olup olmadığını saptamayı amaçlamaktadır. Ayrıca şokların outlier (dışsal veri) olarak ele alınması ve şok sürekliliğinin (oluşturduğu) yapısal değişiklikler gibi bazı problemlerle ilgilenir. Bu makale şokları alternatif bir model İle tanımlayıp, yıllık ve aylık zaman serileri için alternatif bir testin bölen dağılımlarını saptamaya çalışır. Birkaç gölge değişkenle İlgili alternatif test istatistiği değerleri için varyansların homojenliğini test eder. Bu çalışma alternatif test istatistiğinin t istatistiğine karşı gücü hesaplandı ve t istatistiğinin sol yanda yanlış olan sıfır hipotezini kabul etmeye, sağ yanda gerçek o/an sıfır hipotezini reddetmeye eğilimli olduğu sonucuna vardı.

Keywords

Autoregressive process unit root models shock persistence half life shock data generated process shock and intervention tests quantiles distribution unbiasedness confidence intervals homogeneity

References

  • -

AN ALTERNATIVE APPROACH TO TESTING SHOCKS IN FIRST ORDER AUTOREGRESSIVE TIME SERIES

Year 2005, Volume: 55 Issue: 2, 23 - 47, 27.09.2011

Karun A. Nemlioğlu

Abstract

.

Keywords

xx

References

  • -
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Business Administration
Journal Section Articles
Authors

Karun A. Nemlioğlu This is me

Publication Date September 27, 2011
Published in Issue Year 2005 Volume: 55 Issue: 2

Cite

APA Nemlioğlu, K. A. (2011). AN ALTERNATIVE APPROACH TO TESTING SHOCKS IN FIRST ORDER AUTOREGRESSIVE TIME SERIES. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 55(2), 23-47.
AMA Nemlioğlu KA. AN ALTERNATIVE APPROACH TO TESTING SHOCKS IN FIRST ORDER AUTOREGRESSIVE TIME SERIES. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. September 2011;55(2):23-47.
Chicago Nemlioğlu, Karun A. “AN ALTERNATIVE APPROACH TO TESTING SHOCKS IN FIRST ORDER AUTOREGRESSIVE TIME SERIES”. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 55, no. 2 (September 2011): 23-47.
EndNote Nemlioğlu KA (September 1, 2011) AN ALTERNATIVE APPROACH TO TESTING SHOCKS IN FIRST ORDER AUTOREGRESSIVE TIME SERIES. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 55 2 23–47.
IEEE K. A. Nemlioğlu, “AN ALTERNATIVE APPROACH TO TESTING SHOCKS IN FIRST ORDER AUTOREGRESSIVE TIME SERIES”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol. 55, no. 2, pp. 23–47, 2011.
ISNAD Nemlioğlu, Karun A. “AN ALTERNATIVE APPROACH TO TESTING SHOCKS IN FIRST ORDER AUTOREGRESSIVE TIME SERIES”. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 55/2 (September 2011), 23-47.
JAMA Nemlioğlu KA. AN ALTERNATIVE APPROACH TO TESTING SHOCKS IN FIRST ORDER AUTOREGRESSIVE TIME SERIES. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 2011;55:23–47.
MLA Nemlioğlu, Karun A. “AN ALTERNATIVE APPROACH TO TESTING SHOCKS IN FIRST ORDER AUTOREGRESSIVE TIME SERIES”. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol. 55, no. 2, 2011, pp. 23-47.
Vancouver Nemlioğlu KA. AN ALTERNATIVE APPROACH TO TESTING SHOCKS IN FIRST ORDER AUTOREGRESSIVE TIME SERIES. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 2011;55(2):23-47.