BibTex RIS Cite

Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups

Year 2012, Volume: 41 Issue: 2, 214 - 226, 20.11.2012

İbrahim Demir Erhan Çene

Abstract

Borsa hareketlerinin tahminlenmesi her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. Borsa hareketleriyle yakından ilişkili kavramlardan en önemlisi, borsadaki oynaklığı ifade eden volatilite kavramıdır. Bu çalışmada, 04.11.2002 – 25.11.2011 dönemindeki İMKB 100 endeksindeki kapanış değerleri kullanılarak, dönem iki alt döneme ayrılmış ve kurulan çeşitli ARCH modelleri yardımıyla, dönemler arasında yapısal olarak bir farklılığın olup olmadığı kaldıraç etkisi yardımıyla incelenmiştir.

Keywords

Volatilite ARCH Kaldıraç Etkisi

Year 2012, Volume: 41 Issue: 2, 214 - 226, 20.11.2012

İbrahim Demir Erhan Çene

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Finance
Authors

İbrahim Demir This is me

Erhan Çene

Publication Date November 20, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 41 Issue: 2

Cite

APA Demir, İ., & Çene, E. (2012). Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(2), 214-226.
AMA Demir İ, Çene E. Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. November 2012;41(2):214-226.
Chicago Demir, İbrahim, and Erhan Çene. “Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market With ARCH Models Within Two Sub-Groups”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 41, no. 2 (November 2012): 214-26.
EndNote Demir İ, Çene E (November 1, 2012) Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 41 2 214–226.
IEEE İ. Demir and E. Çene, “Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 2, pp. 214–226, 2012.
ISNAD Demir, İbrahim - Çene, Erhan. “Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market With ARCH Models Within Two Sub-Groups”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 41/2 (November 2012), 214-226.
JAMA Demir İ, Çene E. Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2012;41:214–226.
MLA Demir, İbrahim and Erhan Çene. “Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market With ARCH Models Within Two Sub-Groups”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 2, 2012, pp. 214-26.
Vancouver Demir İ, Çene E. Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2012;41(2):214-26.