An Application for Efficiency Measurement of Commercial Banks Via Data Envelopment Analysis

Abstract

In this study, the measurement of risk and profit oriented efficiency of commercial banks in Turkish banking sector is executed. Input and output variables of eighteen commercial banks operating in the sector were analyzed for 2014-2018. Using the available inputs, obtaining the most output shows that the event is also an important concept in the banking sector. For the Bank's managers, efficiency is an element for decision-makers in competitor comparison. In this study, by using data envelopment analysis, it is aimed to measure the relative effectiveness of banks’ year-end basis. As a result of this study, efficient and inefficient banks are observed.

Keywords

• Efficiency,Data Enveloped Analysis

Veri Zarflama Analizi ile Ticari Bankaların Etkinlik Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama

Öz

Çalışmada Türk bankacılık sektöründe bulunan ticari bankaların, risk ve kar odaklı etkinlik ölçümüne ilişkin bir uygulama yapılmıştır. Sektörde faaliyet gösteren on sekiz ticari bankanın girdi ve çıktı değişkenleri 2014-2018 yılları aralığında incelenmiştir. Mevcut girdileri kullanarak, en fazla çıktıyı elde etmek etkinliğin bankacılık sektöründe de önemli bir kavram olduğunu göstermektedir. Banka yöneticileri açısından rakip karşılaştırmasında etkinlik karar vericiler için bir unsur oluşturmaktadır. Bu çalışmada, veri zarflama analizi (Data envelopment analysis) kullanılarak bankaların yılsonları bazında göreli etkinliklerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda etkin ve etkin olmayan bankalar gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

• Etkinlik,Veri Zarflama Analizi,Ticari Bankacılık

References

1. Ahmad, H., Mujaddad, H., and Nadeem, M. (2015), “An Analysıs Of Banks Performance In Pakıstan Usıng two-step Double Bootstrap DEA” , Pakistan Economic and Social Review, Vol. 53, No. 2 (Winter 2015), pp 331-350
2. Akbalik, M , Sirma, İ . (2014), Türkiye’de Yabanci Bankalarin Etkinliği; Veri Zarflama Analiz Uygulamasi. Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi , 4 (8) , pp 1-16
3. Bakırcı, Fehim, (2006), Üretimde Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü-Veri Zarflama Analizi, Atlas Yayınları, Ankara. Beccalli, E., Casu, B. and Girardone, C. (2006), “Efficiency and Stock Performance in European Banking” , Journal of Business Finance and Accounting, 33, pp. 245-262.
4. BOWLIN F. William (1998) “Meausuring Performance ; An Introduction to Data Envelopment Analysis”, Journal of Cost Analysis , pp 1-18
5. Budak, H. (2011), “Veri Zarflama Analizi Ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması” Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23, pp 95-110.
6. Charnes, A., Cooper, W.W., & Rhodes, E., 1981. Evaluating program and managerial efficiency: An aplication of data envelopment analysis to program fallow through. Management Science. 27 (6), pp 668-697.
7. Chhikara, K.S., ve Rani, S., 2012. Measuring efficiency of public sector banks in India by using data envelopment analysis. The Journal of Institute of Public Enterprise. 35 (3-4).
8. Demir, Y.,Gençtürk,M.(2006). “İMKB’de İşlem Gören Yerli Ve Yabanci Bankalarin Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçümü” 21, pp 49-74

9. Eleren, A., & Özgür E. (2006). Türkiye'de yabancı sermayeli mevduat bankalarının veri zarflama yöntemi ile etkinlik analizlerinin yapılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8, pp 53-76.
10. Elitaş, C., Ağca, V. (2006) “Firmalarda Çok Boyutlu Performans Değerleme Yaklaşımları: Kavramsal Bir Çerçeve”, Sosyal Bilimler Dergisi, pp 346
11. Gaye K. Çatalbaş & Murat Atan, 2005. "Bankacılıkta Etkinlik Ve Sermaye Yapısının Bankaların Etkinliğine Etkisi," Iktisat Isletme ve Finans, Bilgesel Yayincilik, vol. 20(237), pp 49-62
12. Hajihapaniasl,S., Nasiri,N.(2019) “İran’da Seçilmiş Bankalarin Etkinlik Analizi: 2013-2016 Doğu Azerbaycan Örneği” , Journal of Economics Business and Political Researches,Vol.8, pp 72-90
13. Ho, C. ve Wu, D. (2009). “Online banking performance evaluation using data envelopment analysis and principal component analysis”. Computers & Operations Research, Volume 36, June 2009, pp 1835-1842
14. İnan,E. (2000), “Banka Etkinliğinin Ölçülmesi Ve Düşük Enflasyon Sürecinde Bankacilikta Etkinlik”, Bankacilar Dergisi, 34, pp 85,86.
15. Kavuncubaşı, Ş., (1995). “Hastanelerde göreli verimlilik ölçümü: Veri çevreleme analizinin uygulanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi” Ankara, Hacettepe Üniversitesi. SBE.s.28.
16. Leong,W.,Dollery,B. and Coelli,T (2003), “Measuring the Technical Efficiency of Banks in Singapore for the Period 1993–99: An Aplication and Extension of the Bauer et al. (1997) Technique” , ASEAN Economic Bulletin , Volume 20, Number 3, December 2003, p. 195-210
17. Luis R. Murilla, Juan A. Vega, (2001) “The Use Of Paremetric And Non-Parametric Frontier Methods To Measure The Productive Efficiency İn The İndustrial Sector : A Comperative Study”, Journal of Production Economics, V. 69
18. Saha, A., & Ravisankar, T. S., 2000. Rating of Indian commercial banks: a DEA aproach. European Journal of Operational Research, 124 (1), p.187-203.
19. Shafiee M., Sangi M. and Ghaderi M. (2014). “Bank Performance Valuation Using Dynamic DEA: A Slacks-Based Measure Aproach”,International Journal of Aplied Operational Research, Vol: 4, Sayı: 3, p: 81-90.
20. Sufian,F. (2008) “Risks And Efficiency In Malaysian Banking” Savings and Development, Vol. 32, No. 1 (2008), p. 7-2
21. Takan,M., ve Boyacıoğlu,M. (2011) “Bankacilik Teori, Uygulama Ve Yöntem”, Nobel Akademik Yayınları – 8. Baskı nisan 2018
22. Wolters,M.,Couto, E., and Felicio,J. (2013) “The Effects of the Global Financial Crisis on Brazilian Banking Efficiency” Innovar: Revista de ciencias administrativas y sociales, Vol. 24, No. 53 (Julio-septiembre de 2014), p. 23-39
23. Wu,C,Y.,Kweh,L,Q.,Lu,M,W.,Azizan,A,N., (2016) “The impacts of risk-management committee characteristics and prestige on efficiency”, Journal of the Operational Research Society,Vol.67, p 813-829
24. Yayar R., Karaca S. (2014). “Efficiency Analysis in Turkish Banking Sector”, Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, p: 1-15. Yaralioğlu, K. http://kisi.deu.edu.tr/k.yaralioglu/ (Erişim Tarihi: 20/10/2019)