Research Article
BibTex RIS Cite

BANKALARIN TAKİPTEKİ KREDİLERİNİ VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE SATIŞLARININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ

Year 2016, , 345 - 354, 31.12.2016
https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2016.348

Abstract

Bankalar, finansal piyasada fon transferinde önemli rol üstlenirken bir taraftan etkin şekilde çalışmaya özen göstermekte, diğer taraftan da bazı riskleri üstlenmektedir. Etkin çalışabilmenin ön koşullarından birisi bu risklerini minimize etmektir. Bankalar, en önemli aktif kalitesi göstergelerinden biri olan Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam Krediler rasyosunu düşürmek amacıyla takipteki kredilerini Varlık Yönetim Şirketlerine satmaktadır. Bu çalışmada 2008-2015 döneminde satış öncesi ve sonrası farklılaşan söz konusu rasyodaki değişikliklerin verimliliğe etkisi çalışanlar, varlıklar ve mevduatların girdi, NPL rasyosunun arzulanan çıktı, kredi ve portföy risklerinin arzulanmayan çıktı olarak ele alındığı Uzaklık Yönlü Fonksiyon Yaklaşımı kullanılarak araştırılmıştır. Sonuç olarak, etkin çıkan bankaların etkinliğinin takipteki kredilerin satışından etkilenmediği, etkin çalışmayan bazı bankaların etkinliğinde ise iyileşmeye neden olduğu görülmüştür.

References

  • Akbalık, M. ve Sırma, İ. 2013, Türkiye’de Yabancı Bankaların Etkinliği; “Veri Zarflama Analiz Uygulaması, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi”, 4(8), pp. 1-16.
  • Babuşçu, Ş. ve Hazar, A. 2013, Varlık Yönetim Şirketlerine Satılacak Takipteki Krediler İçin Değerleme Varsayımsal Bir Yaklaşım, “Muhasebe Bilim Dünyası”, 15(1), pp. 153-175.
  • Budak, H. 2011, Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması, Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), 95‐110.
  • Demir, N., Mahmud, S.F., Babuşcu, Ş. 2005, The Technical Inefficiency Effects of Turkish Banks after Financial Liberalization, “The Developing Economies” , "43-3", pp. 396-411 , Ekim.
  • Eken, M. H. ve Kale, S., 2013, Evaluating the Efficiency of Turkish Banks: A Risk and Profitability Approach. JCC:” The Business and Economics Research Journal”. 6(1), pp.53-68.
  • Er, M. ve Uysal M. 2012, Türkiye'deki Ticari Bankalar ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2005-2010 Dönemi Değerlendirmesi, “Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi”, 26(3), pp.365-387.
  • Gör, Y. ve Tekin, B. 2014, Asset Management Companies: A Sector Analysis in Turkey, “International Finance and Banking Conference”, FI BA. 2014 .
  • Isık, İ. ve Hassan, M. K.H. 2002, Technical, Scale and Allocative Efficiencies of Turkish Banking Industry. “Journal of Banking and Finance”, 26, pp.719-766.
  • İlseven, N. 2002, Varlık Yönetim Şirketleri ve Türkiye Finans Sektörü, BDDK Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Programı, İstanbul, 26.07.2002.
  • Küçükbay, F. ve Dilek D. 2003, Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulamaları: İstanbul Yaklaşımı ve Varlık Yönetim Şirketi, “Mali Çözüm Dergisi”, Sayı:63, pp.143-155.
  • Mesutoğlu, B. 2001, Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi – Ülke Örnekleri, “MSDP Çalışma Raporları”, BDDK: 2001/3.
  • Özkan-Günay, E. N. 2012, Risk Incorporation and Efficiency in Emerging Market Banks During the Global Crisis: Evidence from Turkey, 2002-2009, “Emerging Markets Finance and Trade”, 48(5), pp.91-102.
  • Sakar, B. 2004, “Banka Yapılandırma Sürecinde Varlık Yönetim Şirketleri Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Uygulaması”, Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
  • Selimler, H. 2006, Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerince Tasfiyesi, Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Uygulaması, Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
  • Sezgin-Alp, Ö. ve Hazar, A. 2015, Banka Performanslarının Ölçümünde Uzaklık Yönlü Fonksiyon Yaklaşımı, “Maliye Finans Yazıları”, 103, pp.157-174.
  • Torun, N. K. ve Özdemir, A. 2015, Türk Bankacılık Sektörünün 2008 Küresel Finansal Krizi Sürecinde Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Analizi, “Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, 33, pp.129-142.
  • Yayar, R. ve Karaca, S. (2014), Efficiency Analysis in Turkish Banking Sector, “Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi”, 7(2), pp.1-15.
  • www.tbb.org.tr

THE EFFECTS OF SALES OF THE NON-PERFORMING LOANS TO ASSET MANAGEMENT COMPANIES ON BANK EFFICIENCY

Year 2016, , 345 - 354, 31.12.2016
https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2016.348

Abstract

Commercial banks have
an important role in fund transfer mechanism besides they aim to operate
efficiently while bearing various risks. Operational efficiency depends on risk
minimisation. Banks tend to sell their non-performing loans (NPL) to asset
management companies to lower their NPL ratios which are important indicators
of asset qualities. In this study the effect of change in ratio during
2008-2015 period on bank efficieny is investigated. Directional distance
function methodology is used to evaluate bank efficiency. Employees, assets and
deposits are taken as input, ratio is taken as desirable output, loan and
portfolio risks are taken as undesirable output. As a result it’s found that
efficient banks aren’t effected form the sales of NPL while the efficiency of
some non-efficient banks are positively affected. 

References

  • Akbalık, M. ve Sırma, İ. 2013, Türkiye’de Yabancı Bankaların Etkinliği; “Veri Zarflama Analiz Uygulaması, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi”, 4(8), pp. 1-16.
  • Babuşçu, Ş. ve Hazar, A. 2013, Varlık Yönetim Şirketlerine Satılacak Takipteki Krediler İçin Değerleme Varsayımsal Bir Yaklaşım, “Muhasebe Bilim Dünyası”, 15(1), pp. 153-175.
  • Budak, H. 2011, Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması, Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), 95‐110.
  • Demir, N., Mahmud, S.F., Babuşcu, Ş. 2005, The Technical Inefficiency Effects of Turkish Banks after Financial Liberalization, “The Developing Economies” , "43-3", pp. 396-411 , Ekim.
  • Eken, M. H. ve Kale, S., 2013, Evaluating the Efficiency of Turkish Banks: A Risk and Profitability Approach. JCC:” The Business and Economics Research Journal”. 6(1), pp.53-68.
  • Er, M. ve Uysal M. 2012, Türkiye'deki Ticari Bankalar ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2005-2010 Dönemi Değerlendirmesi, “Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi”, 26(3), pp.365-387.
  • Gör, Y. ve Tekin, B. 2014, Asset Management Companies: A Sector Analysis in Turkey, “International Finance and Banking Conference”, FI BA. 2014 .
  • Isık, İ. ve Hassan, M. K.H. 2002, Technical, Scale and Allocative Efficiencies of Turkish Banking Industry. “Journal of Banking and Finance”, 26, pp.719-766.
  • İlseven, N. 2002, Varlık Yönetim Şirketleri ve Türkiye Finans Sektörü, BDDK Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Programı, İstanbul, 26.07.2002.
  • Küçükbay, F. ve Dilek D. 2003, Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulamaları: İstanbul Yaklaşımı ve Varlık Yönetim Şirketi, “Mali Çözüm Dergisi”, Sayı:63, pp.143-155.
  • Mesutoğlu, B. 2001, Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi – Ülke Örnekleri, “MSDP Çalışma Raporları”, BDDK: 2001/3.
  • Özkan-Günay, E. N. 2012, Risk Incorporation and Efficiency in Emerging Market Banks During the Global Crisis: Evidence from Turkey, 2002-2009, “Emerging Markets Finance and Trade”, 48(5), pp.91-102.
  • Sakar, B. 2004, “Banka Yapılandırma Sürecinde Varlık Yönetim Şirketleri Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Uygulaması”, Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
  • Selimler, H. 2006, Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerince Tasfiyesi, Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Uygulaması, Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
  • Sezgin-Alp, Ö. ve Hazar, A. 2015, Banka Performanslarının Ölçümünde Uzaklık Yönlü Fonksiyon Yaklaşımı, “Maliye Finans Yazıları”, 103, pp.157-174.
  • Torun, N. K. ve Özdemir, A. 2015, Türk Bankacılık Sektörünün 2008 Küresel Finansal Krizi Sürecinde Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Analizi, “Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, 33, pp.129-142.
  • Yayar, R. ve Karaca, S. (2014), Efficiency Analysis in Turkish Banking Sector, “Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi”, 7(2), pp.1-15.
  • www.tbb.org.tr
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ozge Sezgin Alp

Senol Babuscu

Onur Sunal

Adalet Hazar

Publication Date December 31, 2016
Published in Issue Year 2016

Cite

APA Sezgin Alp, O., Babuscu, S., Sunal, O., Hazar, A. (2016). BANKALARIN TAKİPTEKİ KREDİLERİNİ VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE SATIŞLARININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ. Journal of Economics Finance and Accounting, 3(4), 345-354. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2016.348

Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA) is a scientific, academic, double blind peer-reviewed, quarterly and open-access online journal. The journal publishes four issues a year. The issuing months are March, June, September and December. The publication languages of the Journal are English and Turkish. JEFA aims to provide a research source for all practitioners, policy makers, professionals and researchers working in the area of economics, finance, accounting and auditing. The editor in chief of JEFA invites all manuscripts that cover theoretical and/or applied researches on topics related to the interest areas of the Journal. JEFA publishes academic research studies only. JEFA charges no submission or publication fee.

Ethics Policy - JEFA applies the standards of Committee on Publication Ethics (COPE). JEFA is committed to the academic community ensuring ethics and quality of manuscripts in publications. Plagiarism is strictly forbidden and the manuscripts found to be plagiarized will not be accepted or if published will be removed from the publication. Authors must certify that their manuscripts are their original work. Plagiarism, duplicate, data fabrication and redundant publications are forbidden. The manuscripts are subject to plagiarism check by iThenticate or similar. All manuscript submissions must provide a similarity report (up to 15% excluding quotes, bibliography, abstract and method).

Open Access - All research articles published in PressAcademia Journals are fully open access; immediately freely available to read, download and share. Articles are published under the terms of a Creative Commons license which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Open access is a property of individual works, not necessarily journals or publishers. Community standards, rather than copyright law, will continue to provide the mechanism for enforcement of proper attribution and responsible use of the published work, as they do now.