PERFORMANCE ANALYSIS OF THE TURKISH BANKING SECTOR WITH THE 2009-2016 PERIOD CAMELS RATING SYSTEM

Year 2018, Volume: 6 Issue: 3, 23 - 39, 07.12.2018

Süleyman Serdar Karaca , Seda Erdoğan

Abstract

This study aims to analyze the 8
year-period (between 2009 and 2016) performance of 11 deposit banks operating
in Turkish banking sector and registered in BIST using the CAMELS rating
system. The analyses in the study were evaluated on the basis of groups and
banks. According to the results of the analysis, public deposit banks is the
bank group with the best performance in terms of capital adequacy, quality of
management, profitability and the sensitivity component to market risk; private
deposit banks in terms of active quality component; foreign deposit banks in
terms of liquidity component. According to the results on the basis of banks,
Akbank has the highest performance rate and ICBC Turkey Bank has the lowest
performance rate.

Keywords

Banking, Deposit Banks, Performance Analysis, CAMELS Rating System

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 2009-2016 DÖNEMİ CAMELS DERECELENDİRME SİSTEMİ İLE PERFORMANS ANALİZİ

Abstract

Bu
çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve BIST’e
kayıtlı olan 11 mevduat bankasının 2009-2016 yıllarını kapsayan 8 yıllık dönem
içerisinde göstermiş oldukları finansal performanslarını CAMELS Derecelendirme
Sistemi ile analiz etmektir. Çalışmada analizler hem grup bazlı hem de banka
bazında değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kamu sermayeli mevduat
bankaları sermaye yeterliliği, yönetim kalitesi, kârlılık, piyasa riskine
duyarlılık bileşenleri açısından, özel sermayeli mevduat bankları, aktif
kalitesi bileşeni açısından, yabancı sermayeli mevduat bankaları ise likidite
bileşeni açısından en iyi performans değerine sahip olan banka grupları
olmuştur. Banka bazındaki analiz sonucunda, Akbank sektördeki en yüksek
performans değerine sahip olan banka olurken, ICBC Turkey Bank en düşük
performans değerine sahip olan banka olmuştur.

Keywords

Bankacılık, Mevduat Bankaları, Performans Analizi, CAMELS Derecelendirme Sistemi

References

• Arıçelik, G. (2010). Ticari Bankalarda Performans Ölçümü: Camels Analizine Dayalı Bir inceleme. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Aslan, M. (2014) Bankacılık Sektöründe Camels Analizi ve Bir Uygulama. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Aytekin, S. ve Sakarya, Ş. (2013). BIST’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının 201 ve 2008 Finansal Krizleri Çerçevesinde CAMELS Derecelendirme Sistemi İle Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2): 25-58.
• Baral, K. J., (2005). Health Check-up of Commercial Banks in the Framework of CAMEL: A Case Study of Joint Venture Banks in Nepal. The Journal of Nepalese Business Studies, 2(1), 41-55.
• Bayramoğlu, M. F. ve Gürsoy, İ. (2017). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Bireysel Ve Sektörel Risk Derecelendirmesi: Bir CAMELS Analizi Uygulaması. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 15 (1): 1-19.
• Chrıstopoulos, A. G., Mylonakıs J. Dıktapanıdıs, P., (2011). Could Lehman Brothers’ Collapse Be Anticipated? An Examination Using CAMELS Rating System. International Business Research, 4(2), 11-19.
• Çağıl, G ve Mukhtarov, S. (2014). “Azerbaycan Ticari Bankacılık Sektörünün Camels Yöntemi İle Performans Analizi”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi 11 (41), 77-94.
• Ege, İ., Topaloğlu, E, E., Karakozak, Ö. (2015). “CAMELS Performans Değerleme Modeli: Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (4), 109-126.
• Gasbarro, D., Sadguna, M. ve Zumwalt, K. (2002). The Changing Relationship Between CAMEL Ratings and Bank Soundness during the Indonesian Banking Crisis. Review of Quantitative Finance and Accounting, 19: 247–260.
• Gilbert, R. A, Meyer, P. A. ve Vaughan, D. M. (2002). Could a CAMELS Downgrade Model Improve Off-Site Surveillance? Federal Reserve Bank Of St. Louis Working Paper Series, St. Louis, 47-63.
• Gupta, CA R., (2014). An Analysis of Indian Public Sector Banks Using Camel Approach, IOSR Journal of Business and Management, 16(1), 94-102.Gümüş, F.B., Nalbantoğlu, Ö. (2015). “Türk Bankacılık Sektörünün Camels Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi”, AKÜ İİBF Dergisi 17 (2), 83-106.Gündoğdu, A. (2017). Türkiye’de Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 4(2): 26-43.
• Helhel, Y. ve Varshalomidze, M. (2014). Gürcistan’da Faaliyet Gösteren Yerli Sermayeli Özel Ticari Bankaların Camels Derecelendirme Sistemi İle Değerlendirilmesi. 18. Finans Sempozyumu Denizli / 15- 18 Ekim: 413-424.
• Ilgın K. (2013). Finansal Krizlerin Bankaların Performanslarına Etkisi: Türk Mevduat Bankalarında Camels Modelinin İncelenmesi Ve Örnek Bir Uygulama. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Erzincan: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Kandemir, T. ve Arıcı, D. N. (2013). Mevduat Bankalarında CAMELS Performans Değerlendirme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (2001-2010). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1): 61-87.
• KAP (2018). Şirketler- BIST Şirketleri-Sektörler-Mali Kuruluşlar-Bankalar ve Özel Finans Kurumları.
• Kaya, Y. T. (2001). Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi. BDDK Mali Sektör Politikaları Dairesi Çalışma Raporları: 2001/6, 1-20.
• Kumar, K. A., Murty, A. V. N. (2017). Fınancıal Performance Of Selected Publıc And Prıvate Sector Banks Based On Camel Model Wıth Reference To Indıan Bankıng Sector. International Journal in Management and Social Science 5 (4), 99-107.
• Mıtrıca, E., Moga, L., Stanculescu, A. (2010). Risk Analysis of the Romanian Banking System – an Aggregated Balance Sheet Approach. Economics and Applied Informatics, 16(2), 177-184.
• Nimalathasan, B. (2008). A Comparatıve Study Of Fınancıal Performance Of Bankıng Sector In Bangladesh – An Applıcatıon Of Camels Ratıng System. Annuals.
• Prasad, K.V.N., Ravinder, G. (2012). A Camel Model Analysis of Nationalized Banks in India. International Journal of Trade and Commerce, 1(1): 23-33.
• Resmî Gazete “5411 nolu Bankacılık Kanunu”, (01.11.2005), 9537-9540.
• Rozzanı, N., Rahman, A.R. (2013). Camels and Performance Evaluation of Banks in Malaysia: Conventional Versus Islamic. Journal of Islamic Finance and Business Research, 2(1), 36-45.
• Solak, S. (2010). Türk Ticari Bankacılık Sektörünün 2001 Krizi Öncesi Ve Sonrası Camels Analizi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• TBB (2016). Banka ve Sektör Bilgileri. Türkiye Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar. Aralık.
• Uysal, M. (2010). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Camels Performans Analizi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.