Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz

Önder Büberkökü; Simge Şahmaroğlu

doi:10.22139/ibd.73036

Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz

Year 2016, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 28, 30.06.2016

Abstract

Bu çalışmada güncel bir yaklaşım olarak BIST'te işlem gören 10 mevduat bankası için beta katsayılarında meydana gelen değişimin açıklanmasında işlem hacminin etkisi incelenmiştir. Bankaların zamanla değişen beta katsayıları Engle (2002) tarafından geliştirilen AR(p)-DCC-GARCH (p,q) modeli ile modellenmiştir. Değişkenler arasındaki eş-zamanlı ilişki analizinde kantil regresyon (Quantile regression) yönteminden yararlanılmıştır. Böylece değişen piyasa koşullarında ilgili değişkenler arasındaki ilişki incelenebilmiştir. Nedensellik analizinde ise Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testinden yararlanılmıştır.Bulgular işlem hacmindeki değişimlerin bankaların beta katsayılarındaki değişimlerin açıklanmasında kullanılabilecek bir değişken olabileceğine işaret etmektedir.

Keywords

-

Year 2016, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 28, 30.06.2016

Önder Büberkökü , Simge Şahmaroğlu

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language	Turkish
Journal Section	Makale
Authors	Önder Büberkökü Simge Şahmaroğlu
Publication Date	June 30, 2016
Submission Date	March 25, 2016
Published in Issue	Year 2016 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA	Büberkökü, Ö., & Şahmaroğlu, S. (2016). Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz. İşletme Bilimi Dergisi, 4(1), 1-28. https://doi.org/10.22139/ibd.73036
AMA	Büberkökü Ö, Şahmaroğlu S. Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz. About the Journal. July 2016;4(1):1-28. doi:10.22139/ibd.73036
Chicago	Büberkökü, Önder, and Simge Şahmaroğlu. “Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz”. İşletme Bilimi Dergisi 4, no. 1 (July 2016): 1-28. https://doi.org/10.22139/ibd.73036.
EndNote	Büberkökü Ö, Şahmaroğlu S (July 1, 2016) Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz. İşletme Bilimi Dergisi 4 1 1–28.
IEEE	Ö. Büberkökü and S. Şahmaroğlu, “Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz”, About the Journal, vol. 4, no. 1, pp. 1–28, 2016, doi: 10.22139/ibd.73036.
ISNAD	Büberkökü, Önder - Şahmaroğlu, Simge. “Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz”. İşletme Bilimi Dergisi 4/1 (July 2016), 1-28. https://doi.org/10.22139/ibd.73036.
JAMA	Büberkökü Ö, Şahmaroğlu S. Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz. About the Journal. 2016;4:1–28.
MLA	Büberkökü, Önder and Simge Şahmaroğlu. “Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz”. İşletme Bilimi Dergisi, vol. 4, no. 1, 2016, pp. 1-28, doi:10.22139/ibd.73036.
Vancouver	Büberkökü Ö, Şahmaroğlu S. Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz. About the Journal. 2016;4(1):1-28.