Hayat dışı sigorta riskinin toplamsal hasar rezervi yöntemi ile analizi : Türkiye uygulaması

Abstract

Hasar gelişim sonucu, zaman içerisinde hasar rezervlerindeki değişimdir ve bir sigorta şirketinin kar-zarar tablosundaki temel risk etkenlerinden birisidir. Bu çalışmada, Türkiye’de zorunlu trafik sigortası branşında hizmet veren bir sigorta şirketinin 2007-2013 yılları arasındaki verileri kulanılarak; sigorta şirketine dair hasar gelişim sonuçları, gelecek 1 yıllık ve çok yıllık rezerv ve prim riski toplamsal hasar rezervi yöntemi ile hesaplanmıştır. Geleceğe dair prim tahminleri doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon yöntemleri kullanılarak elde edildi. Rezerv riski her iki yöntem için aynı kalırken, doğrusal olmayan regresyon yönteminde prim riski artmıştır. 

Keywords

• Hasar gelişim sonucu,hayat dışı sigorta riski,solvency,toplamsal hasar rezerv yöntemi

Analysis of non-life insurance risk in the additive loss reserving model : An application to Turkey

Abstract

Claims development results are the changes in claims reserves and one of the major risk drivers in the profit and loss statement of a general insurance company, In this study, claims development result, future one year and multi-year reserve and premium risk computed with additive loss reserving model using data of an insurance company serving in the mandatory traffic insurance for the 2007-2013 periods. The estimators of premiums were calculated by using linear and non-linear regression methods. In conclusion, the reserve risk is same for two methods, but premium risk is increased for the non-linear regression method .

Keywords

• Claims development result,non-life insurance risk,solvency,additive loss reserving model

References

1. [1] Ohlsoon, E., Lauzeningks, J., The one-year non-life insurance risk, Insurance : Mathematics and Economics, 45 (2), 203-208, 2009.
2. [2] CEIOPS, Own Risk and Solvency Assesment (ORSA) Issues Paper, 2008.
3. [3] Diers, D., Linde, M. The multi-year non-life insurance risk in the additive loss reserving model, Insurance: Mathematics and Economics, 2013.
4. [4] Merz, M., Wüthrich, M.V., Full and 1-year runoff risk for credibility-based additive loss reserving method, Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2010.
5. [5] Merz, M., Wüthrich, M.V., Modelling the claims development result for solvency purposes, Casualty Actuarial Society, 542-568, 2008.
6. [6] Bühlmann, H., De Felice, M., Gisler, A., Moriconi, F., Wüthrich, M.V., Recursive credibility formula for chain ladder factors and the claims development result, ASTIN Bulletin, 39/1, 275-306, 2009.
7. [7] Dahms, R., Merz M., Wüthrich, M.V., Claims development result for combined claims incurred and claims paid data, Bulletin Franc Ais D’actuariat, 9/18, 5-39, 2009.
8. [8] Merz, M., Wüthrich, M.V., Salzmann, R., Higher moments of the claims development result in general insurance, ASTIN Bulletin, 42/1, 355-384, 2012.

9. [9] Bühlmann, H., Wüthrich, M.V., The one-year runoff uncertainty for discounted claims reserves, Giornale dell Istituto Italiano degli Attuari, Vol. LXXI, 1-37, 2008.
10. [10] Boisseau, J., One-year reserve risk including a tail factor: closed formula and bootstrap approaches, Working Paper, No: 138, 2011.
11. [11] Karataş, R. (2014). Hayat dışı sigorta riskinin çok yıllık dönem için toplamsal hasar rezervi yöntemi ile analizi. Hacettepe Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.