Bağımlı Riskler İçin Toplam Hasar Miktarının Dağılımı

Year 2008, Volume: 1 Issue: 1, 68 - 79, 01.03.2008

M. Pırıldak Ö. Esensoy

Abstract

Keywords

-

BAĞIMLI RİSKLER İÇİN TOPLAM HASAR MİKTARININ DAĞILIMI

Abstract

Bu çalışmada, farklı sigorta kollarına ait poliçelerden oluşan bir portföyde sigorta kollarının bağımlı olması durumu ele alınmıştır. Sigorta şirketleri portföylerinde farklı sigorta kollarına ait poliçeler bulundurmaktadır. Risk kuramıyla ilgili aktüeryal çalışmalarda genellikle sigorta kollarının bağımsız olduğu varsayımı yapılır. Ancak bu varsayım çoğu zaman gerçekçi bir varsayım değildir. Çalışmada farklı sigorta kollarına ait poliçelerden oluşan bir portföyde, hasar sayılarının bağımlı olması durumu genel etki modeliyle incelenmiş ve toplam hasar miktarının dağılımı hızlı Fourier dönüşümü kullanılarak bulunmuştur

Keywords

Bağımlı Riskler, Hasar Dağılımları

References

• Cossette, H., Marceau, E., 2000, The discrete-time risk model with correlated classes of business, Insurance: Mathematics and Economics 26(2), 133–149.
• Daykin, C., Pentaikainen, T., Pesonen, M., (1994). Parctical Risk Theory for Actuaries, London, Chapman & Hall.
• Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., (2001). Modern Actuarial Risk Theory, Boston, Kluwer Academic Publishers.
• Klugman, S. A., Panjer, H. H., Willmot, G. E., (1998). Loss Models: From Data to Decisions, New York, John Wiley & Sons, Inc.
• Panjer, H. H., (1981). Recursive Evaluation of a Family of Compound Distributions, ASTIN Bulletin 12, 22-26.
• Wang, S., (1998). Aggregation of Correlated Risk Portfolios: Models and Algorithms, Proceedings of the Casualty Actuarial Society, 848-939.
• Wu, X., Yuen, K.C., 2003, A discrete-time risk model with interaction between classes of business. Insurance: Mathematics and Economics 33(1), 117-133.