Türkiye`de Tüketici Bazlı Sorunlu Kredi Hacmine Etki Eden Makro İktisadi Faktörler : Yapısal Kırılmalı Ekonometrik Yöntemler ile Analiz

Cavid Süleymanlı

Türkiye`de Tüketici Bazlı Sorunlu Kredi Hacmine Etki Eden Makro İktisadi Faktörler : Yapısal Kırılmalı Ekonometrik Yöntemler ile Analiz

Abstract

Çalışmada sorunlu kredi hacmini etkileyen makro iktisadi faktörleri incelemek amacı ile yapısal kırılmaları dikkate alan ve güncel zaman serisi yöntemleri ile ampirik uygulama yapılmıştır.Tasfiye edilecek tüketici kredilerini sorunlu kredi hacmi değişkeni olarak belirlendiği modelde, bu değişkeni açıklamak için TÜFE, isgücü, toplam tüketici kredileri, tüketici kredi faizi, reel efektif döviz kuru ve kamu harcamaları gibi açıklayıcı değişkenler kullanılmıştır. Değişkenlerin durağanlıklarının incelenmesinde hem geleneksel hem de yapısal kırılmalı birim kök testleri uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki yapısal kırılmalı Maki (2012) testi ile incelenmiş ve her 4 modele göre eşbütünleşme matrisi bulunmuştur. Bulunan yapısal kırılma tarihleri o aylar için Türkiye Ekonomisinde yaşanan iktisadi şokları açıklar nitelikte bulunmuştur. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki FMOLS tahmicisi ile tahmin edilmiştir. Tahminci sonuçlarına göre TÜFE ve kamu harcamaları değişkenleri istatistiksel olarak anlamsız bulunurken, diğer tüm değişkenler ile bağımlı değişken arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Bunun yanı sıra Hacker-Hatemi-J Bootstrap nedensellik testi uygulanmış ve sorunlu kredi hacminden TUFE`ye doğru tek yönlü, kredi faizlerinden ve toplam kredi hacminden sorunlu kredi hacmine doğru tek yönlü, kamu harcamaları ile sorunlu kredi hacmi arasında ise çift yönlü ilişki bulunmuştur.

Keywords

References

Altunöz, U. (2018). Sorunlu Krediler Bağlamında Türk Bankacılığında Kredi Kayıp Karşılığının Makroekonomik Değişkenlere Etkisi: Panel Data ve Zaman Serileri Analizi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 63-82.
ASLAN, A. G. Ö., & Küçükaksoy, İ. (2006). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi üzerine ekonometrik bir uygulama. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, (4), 25-38.
Carrion-i-Silvestre, JL, Kim, D. ve Perron, P. (2009). Hem sıfır hem de alternatif hipotezler altında birden çok yapısal kırılmaya sahip GLS tabanlı birim kök testleri. Ekonometrik teori , 1754-1792.
Çiftci, R. (2016). Türk bankacılık sisteminde sorunlu krediler ve makroekonomik konjonktür (Master's thesis, ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
Gizem, B. A. Ş., & Mehmet, K. A. R. A. (2020). TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE SORUNLU KREDİLER İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(22), 997-1023.
Göktaş, Ö. (2005). Teorik ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi, İstanbul: Beşir Kitabevi
Hacker, RS ve Hatemi-J, A. (2006). Asimptotik ve önyükleme dağılımlarını kullanarak entegre değişkenler arasındaki nedensellik testleri: teori ve uygulama. Uygulamalı Ekonomi , 38 (13), 1489-1500.
Hansen, BE ve Phillips, PC (1990). Eşbütünleşme modellerinde tahmin ve çıkarım: Bir simülasyon çalışması. Ekonometride Gelişmeler , 8 (1989), 225-248.

KABATAŞ, Y., & KARAMUSTAFA, C. (2019). TÜKETİCİ KREDİLERİNDE TAKİPTEKİ KREDİ ORANLARININ MAKROEKONOMİK VE BANKALARA ÖZGÜ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Journal of Marmara Social Research/Marmara Sosyal Arastirmalar Dergisi.
Koyuncu, C., & Berrin, S. (2011). TAKİPTEKİ KREDİLERİN ÖZEL SEKTÖRE VERİLEN KREDİLER VE YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (31).
KUZU, S., & ÇELİK, İ. E. (2019). TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLU KREDİLERİ BELİRLEYEN DEĞİŞKENLERİN ANALİZİ. Social Sciences, 14(4), 1637-1656.
Lee, J. ve Strazicich, MC (2004). Bir yapısal kırılma ile minimum LM birimi kök testi. El Yazması, Ekonomi Bölümü, Appalachian Eyalet Üniversitesi , 33 (4), 2483-2492.
Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of economics and Statistics, 79(2), 212-218.
Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015.
Selimler, H. (2015). SORUNLU KREDİLERİN ANALİZİ, BANKA FİNANSAL TABLO VE ORANLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(12), 131-172.
ŞAHBAZ, N., & İNKAYA, A. (2014). Non-performing Loans in Turkish Banking Sector and Macro Economic Effects. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1).
TORUN, M., & ALTAY, E. TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLU KREDİLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(1), 179-200.
Ulucak, R., & ULUCAK, Z. Ş. (2014). KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(23), 81-98.
YÜCEMEMİŞ, B. T., & SÖZER, İ. (2011). BANKALARDA TAKİPTEKİ KREDİLER: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TAKİPTEKİ KREDİLERİN TAHMİNİNE YÖNELİK BİR MODEL UYGULAMASI. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3(5), 43-56.
YÜKSEL, S. (2016). Katılım Bankalarında Karlılığı Belirleyen Faktörlerin MARS Yöntemiyle İncelenmesi.

Details

Primary Language

Turkish

Subjects

Operation

Journal Section

Research Article

Authors

Cavid Süleymanlı ^*
0000-0003-2381-4085
Azerbaijan

Publication Date

November 26, 2021

Submission Date

March 26, 2021

Acceptance Date

July 14, 2021

Published in Issue

Year 2021 Volume: 2 Number: 3

IZ

https://izlik.org/JA23GA56MA

Cite

RIS / Bibtex

APA

Süleymanlı, C. (2021). Türkiye`de Tüketici Bazlı Sorunlu Kredi Hacmine Etki Eden Makro İktisadi Faktörler : Yapısal Kırılmalı Ekonometrik Yöntemler ile Analiz. Kamu Yönetimi Ve Politikaları Dergisi, 2(3), 403-428. https://izlik.org/JA23GA56MA

AMA

1.Süleymanlı C. Türkiye`de Tüketici Bazlı Sorunlu Kredi Hacmine Etki Eden Makro İktisadi Faktörler : Yapısal Kırılmalı Ekonometrik Yöntemler ile Analiz. JPAP. 2021;2(3):403-428. https://izlik.org/JA23GA56MA

Chicago

Süleymanlı, Cavid. 2021. “Türkiye`de Tüketici Bazlı Sorunlu Kredi Hacmine Etki Eden Makro İktisadi Faktörler : Yapısal Kırılmalı Ekonometrik Yöntemler Ile Analiz”. Kamu Yönetimi Ve Politikaları Dergisi 2 (3): 403-28. https://izlik.org/JA23GA56MA.

EndNote

Süleymanlı C (November 1, 2021) Türkiye`de Tüketici Bazlı Sorunlu Kredi Hacmine Etki Eden Makro İktisadi Faktörler : Yapısal Kırılmalı Ekonometrik Yöntemler ile Analiz. Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi 2 3 403–428.

IEEE

[1]C. Süleymanlı, “Türkiye`de Tüketici Bazlı Sorunlu Kredi Hacmine Etki Eden Makro İktisadi Faktörler : Yapısal Kırılmalı Ekonometrik Yöntemler ile Analiz”, JPAP, vol. 2, no. 3, pp. 403–428, Nov. 2021, [Online]. Available: https://izlik.org/JA23GA56MA

ISNAD

Süleymanlı, Cavid. “Türkiye`de Tüketici Bazlı Sorunlu Kredi Hacmine Etki Eden Makro İktisadi Faktörler : Yapısal Kırılmalı Ekonometrik Yöntemler Ile Analiz”. Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi 2/3 (November 1, 2021): 403-428. https://izlik.org/JA23GA56MA.

JAMA

1.Süleymanlı C. Türkiye`de Tüketici Bazlı Sorunlu Kredi Hacmine Etki Eden Makro İktisadi Faktörler : Yapısal Kırılmalı Ekonometrik Yöntemler ile Analiz. JPAP. 2021;2:403–428.

MLA

Süleymanlı, Cavid. “Türkiye`de Tüketici Bazlı Sorunlu Kredi Hacmine Etki Eden Makro İktisadi Faktörler : Yapısal Kırılmalı Ekonometrik Yöntemler Ile Analiz”. Kamu Yönetimi Ve Politikaları Dergisi, vol. 2, no. 3, Nov. 2021, pp. 403-28, https://izlik.org/JA23GA56MA.

Vancouver

1.Cavid Süleymanlı. Türkiye`de Tüketici Bazlı Sorunlu Kredi Hacmine Etki Eden Makro İktisadi Faktörler : Yapısal Kırılmalı Ekonometrik Yöntemler ile Analiz. JPAP [Internet]. 2021 Nov. 1;2(3):403-28. Available from: https://izlik.org/JA23GA56MA