Abstract
Bu çalışmada , reel döviz kuru ile kısa vadeli sermaye hareketleri ve uzun vadeli sermaye hareketleri arasındaki uzun dönem ilişkileri ve kısa dönem dinamikleri yapısal kırılmalar dikkate alınarak Hata Düzeltme (VECM) Modeli ve Vektör Otoregresif (VAR) model çerçevesinde incelenmiştir. Reel döviz kurunda meydana gelecek bir standart sapmalık şok karşısında, kısa vadeli sermaye hareketlerinin uzun vadeli sermaye hareketlerine göre daha uzun süreli tepki vermesi, kısa vadeli sermaye hareketlerinin reel döviz kurundaki dalgalanmalara daha duyarlı olduğunu göstermektedir.
Details
| Primary Language | Turkish |
|---|---|
| Journal Section | Makaleler |
| Authors | |
| Publication Date | March 9, 2014 |
| Submission Date | March 9, 2014 |
| Published in Issue | Year 2007 Volume: 22 Issue: 1 |
Cite
Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International
