Abstract
Portföy seçiminde etkili olan unsurlar bulanık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle optimum portföyü belirlerken bu durumun dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada; beklenen getiri oranı, beklenen risk miktarı, riski artıran veya azaltan etkenlerin yapısı vb. durumları bulanık olarak dikkate alan bir doğrusal hedef programlama modeli önerilmiştir. Ayrıca, İMKB’de yer alan senetlerden portföy oluşturmak için bir uygulama yapılmıştır.
Abstract
The components which are effective in portfolio preferences have a fuzzy structure.
Because of this we must pay attention to this structure when we determine the optimum
portfolio. In this study, we suggested a linear goal programming which attainted expected
return, rate, expected risk amount and the structure of factors which increase or decrease
the risk extc. In addition, we made an application using ISE stocks.
Details
| Other ID | JA32JA69CH |
|---|---|
| Journal Section | Articles |
| Authors | |
| Publication Date | December 1, 2005 |
| Submission Date | December 1, 2005 |
| Published in Issue | Year 2005 Volume: 5 Issue: 10 |