BibTex RIS Cite

Variance Reduction Via Importance Sampling

Year 2006, Volume: 5 Issue: 10, 35 - 41, 01.12.2006

Semih Yön Dave Goldsman

Abstract

Keywords

-

References

  • Bekaert. P. Sbert. M. and Willems. Y.D.(2000) “Weighted Importance Sampling Technique for Monte Carlo Radiosity” 11th Eurographics Workshop on Rendering. Brno. Czech Republic.
  • Dupuis. P. (2005) “Dynamic Importance Sampling for Uniformly Recurrent Markov Chains” Inst. of Math.
  • Hesterberg. T. (1995). “Weighted Average Importance Sampling and Defensive Mixture Distributions.” Technometrics 37, 2, 185-194
  • Hörmann. W. and Leydold. J. (2005)”Monte Carlo Integration Using Importance Sampling and Gibbs Sampling.”
  • Law. A.M. and Kelton. W.D. (2000) ”Simulation Modelling and Analysis.” Third Edition. International Editions
  • Ross. S. (2002) “Stochastic Process Applications.” Fifth Edition.
  • Sminchisescu. C. and Triggs. B. “Hyperdynamics Importance Sampling” in ECCV 2002. Touzig. A. Hermann. H. (2003) “General Purpose Software for Monte Carlo Simulations”, Elsevier.
  • Teşekkür: Bu yayının hazırlanması sürecinde Tübitak Bilim Adamı Destekleme Dairesi’nden (2210) aldığım burs herşeyi kolaylaştırdı.

Variance Reduction Via Importance Sampling

Year 2006, Volume: 5 Issue: 10, 35 - 41, 01.12.2006

Semih Yön Dave Goldsman

Abstract

Değişkenlik veya rassal sayılara bağlı hata çeşitli deneylerde ortaya çıkan en korkutucu problemlerdendir. Gerçeğe uygun modeller kurup bunlardan güvenilir sonuçlar elde etmek istenir. Bunun için Monte Carlo uygulamalarında tahmini varyansı azaltan Taraflı Örnekleme (Importance Sampling) yöntemi kullanılabilir. Bu çalışmada en az varyansı veren dağılımlar bulunmaya çalışılmıştır. Bunun için basit bir M/M/1 kuyruk sistemi benzetim modellemesi ile analiz edilmiş ve 50 birimlik bir ön tamponıun dolup aşılma olasılığı bulunmaya çalışılmıştır. Önce basit Monte Carlo benzetim modeli daha sonar Taraflı Örnekleme benzetim modeli kullanılarak sonuçlar alınmıştır ve sayısal sonuçlar daha uzun kuyruğa sahip dağılımların daha olumlu sonuç verdiğini göstermiştir

Keywords

Varyans Azaltma Taraflı Örnekleme Monte Carlo Benzetim M/M/1 Kuyruk Modeli

References

  • Bekaert. P. Sbert. M. and Willems. Y.D.(2000) “Weighted Importance Sampling Technique for Monte Carlo Radiosity” 11th Eurographics Workshop on Rendering. Brno. Czech Republic.
  • Dupuis. P. (2005) “Dynamic Importance Sampling for Uniformly Recurrent Markov Chains” Inst. of Math.
  • Hesterberg. T. (1995). “Weighted Average Importance Sampling and Defensive Mixture Distributions.” Technometrics 37, 2, 185-194
  • Hörmann. W. and Leydold. J. (2005)”Monte Carlo Integration Using Importance Sampling and Gibbs Sampling.”
  • Law. A.M. and Kelton. W.D. (2000) ”Simulation Modelling and Analysis.” Third Edition. International Editions
  • Ross. S. (2002) “Stochastic Process Applications.” Fifth Edition.
  • Sminchisescu. C. and Triggs. B. “Hyperdynamics Importance Sampling” in ECCV 2002. Touzig. A. Hermann. H. (2003) “General Purpose Software for Monte Carlo Simulations”, Elsevier.
  • Teşekkür: Bu yayının hazırlanması sürecinde Tübitak Bilim Adamı Destekleme Dairesi’nden (2210) aldığım burs herşeyi kolaylaştırdı.
There are 8 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Semih Yön This is me

Dave Goldsman This is me

Publication Date December 1, 2006
Submission Date August 10, 2015
Published in Issue Year 2006 Volume: 5 Issue: 10

Cite

APA Yön, S., & Goldsman, D. (2006). Variance Reduction Via Importance Sampling. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(10), 35-41.
AMA Yön S, Goldsman D. Variance Reduction Via Importance Sampling. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. December 2006;5(10):35-41.
Chicago Yön, Semih, and Dave Goldsman. “Variance Reduction Via Importance Sampling”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5, no. 10 (December 2006): 35-41.
EndNote Yön S, Goldsman D (December 1, 2006) Variance Reduction Via Importance Sampling. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 10 35–41.
IEEE S. Yön and D. Goldsman, “Variance Reduction Via Importance Sampling”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 10, pp. 35–41, 2006.
ISNAD Yön, Semih - Goldsman, Dave. “Variance Reduction Via Importance Sampling”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5/10 (December 2006), 35-41.
JAMA Yön S, Goldsman D. Variance Reduction Via Importance Sampling. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2006;5:35–41.
MLA Yön, Semih and Dave Goldsman. “Variance Reduction Via Importance Sampling”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 10, 2006, pp. 35-41.
Vancouver Yön S, Goldsman D. Variance Reduction Via Importance Sampling. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2006;5(10):35-41.

Creative Commons License   This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.