Year 2018, Volume 4, Issue 3, Pages 74 - 82 2018-11-30

Kira Sertifikası Fiyat Değerlerinin Makine Öğrenmesi Metodu ile Tahmini

Şule Yüksel Yiğiter [1] , Salim Sercan Sarı [2] , Turgut Karabulut [3] , Eyyup Ensar Başakın [4]

87 281

Alternatif bir finansman aracı olarak kabul edilen ve İslami kriterlere uygun bir menkul kıymet olan sukuk, menkul kıymetleştirme alanında gittikçe daha popüler hale gelen bir yatırım aracı olarak dikkat çekmektedir. İslami bankacılık ile uyumlu olan sukuk, hükümetler ve şirketler tarafından ihraç edilen tahvil benzeri araçlardır. Bu çalışma, ülkemizde sukuk ihraç eden Vakıf Portföy şirketi kira sertifikası fiyatları üzerinde yapılmış ve günlük fiyat verileri K-En Yakın Komşuluk (KNN) algoritması kullanılarak modellenmiştir. Oluşturulan modeller yardımıyla gelecekteki kira sertifikası fiyatları tahmin edilmeye çalışılmıştır. Oluşturulan modellerde verilerin 143 adeti eğitim için kullanılmış, 95 adeti ise test için kullanılmıştır. İstatistiksel olarak modellerin başarısı ölçülmüş olup, 1, 3 ve 5 gün ilerisi için yapılan fiyat tahminleri oldukça başarılı sonuçlar vermiştir. Ayrıca çalışma, sukuk alanında makine öğrenmesi metotlarının kullanımını içermesi bakımından öncü olma özelliği taşımaktadır.

Kira Sertifikası, Sukuk, Makine Öğrenmesi, K- En Yakın Komşuluk
  • Akküçük, Ulaş (2011), Veri madenciliği kümeleme ve sınıflama algoritmaları, Yalın Yayıncılık, İstanbul.
  • Aloui, C., Hammoudeh, S. ve Hamida, H. B., (2015), ‘’Price Discovery and Regime Shift Behavior in The Relationship Between Sharia Stocks and Sukuk: A Two-State Markov Switching Analysis’’, Pacific-Basin Finance Journal 34: 121-135.
  • Filiz, E., Karaboğa, A. H. ve Akoğul, S., (2017), ‘’Bıst-50 Endeksi Değişim Değerlerinin Sınıflandırılmasında Makine Öğrenmesi Yöntemleri ve Yapay Sinir Ağları Kullanımı’’, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1):231-241.
  • İlarslan, Kenan, (2016), ‘’K-En Yakın Komşu (k-NN) Algoritması ile Hisse Senedi Fiyatlarının Tahmin Edilmesi: BİST’ den Örnek Bir Uygulama’’, Asos Journal, 4(30):375-392.
  • Kartiwi, M., Gunawan, T. S., Arundina, T. ve Omar, M. A., (2018), ‘’Decision Tree Optimization for Sukuk Rating Prediction’’, Journal of Fundamental and Applied Sciences, 10(2s): 323-332.
  • Mahomed, Z., Mohamad, S. ve Ariff, M., (2017), ‘’Announcement Effects of Sukuk ın Saudi Arabia: The Impact on The Mıddle Eastern Islamic Economic System’’, Batusangkar International Conference 11, October 14-15: 39-60.
  • Safari, M., Ariff, M., Mohamad, S., Sukuk Securities, (2014), John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. 1 Fusionopolis Walk, ^07-01, Solaris South Tower, Singapore 138628.
  • Smaoui, H. ve Nechi, S., (2017) ‘’Does Sukuk Market Development Spur Economic Growth?’’, Research in International Business and Finance 41: 136-147.
  • Usmani, M. M. T., An Introduction to Islamic Finance, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.
  • Zulkhibri, M., (2015), A Synthesis of Theoretical and Emprical Research on Sukuk, Borsa İstanbul Review, 15-4: 237-248.
  • https://ifresource.com/2010/04/27/how-sukuk-works-introduction-structuring-and-application-of-sukuk-bonds/ (Erişim Tarihi:24.02.2018).
  • http://www.tefas.gov.tr/TarihselVeriler.aspx (Erişim Tarihi: 25.10.2017).
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Şule Yüksel Yiğiter
Institution: Erzincan University, Faculty of Medicine, Cardiology, Erzincan, Turkey
Country: Turkey


Author: Salim Sercan Sarı (Primary Author)
Institution: Department of Economics, Erzincan University,Erzincan, Turkey

Author: Turgut Karabulut
Institution: Department of Economics, Erzincan University,Erzincan, Turkey

Author: Eyyup Ensar Başakın

Bibtex @research article { ijisef412760, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {74 - 82}, doi = {10.25272/ijisef.412760}, title = {Kira Sertifikası Fiyat Değerlerinin Makine Öğrenmesi Metodu ile Tahmini}, key = {cite}, author = {Yiğiter, Şule Yüksel and Sarı, Salim Sercan and Karabulut, Turgut and Başakın, Eyyup Ensar} }
APA Yiğiter, Ş , Sarı, S , Karabulut, T , Başakın, E . (2018). Kira Sertifikası Fiyat Değerlerinin Makine Öğrenmesi Metodu ile Tahmini. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 4 (3), 74-82. DOI: 10.25272/ijisef.412760
MLA Yiğiter, Ş , Sarı, S , Karabulut, T , Başakın, E . "Kira Sertifikası Fiyat Değerlerinin Makine Öğrenmesi Metodu ile Tahmini". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 4 (2018): 74-82 <http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/40712/412760>
Chicago Yiğiter, Ş , Sarı, S , Karabulut, T , Başakın, E . "Kira Sertifikası Fiyat Değerlerinin Makine Öğrenmesi Metodu ile Tahmini". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 4 (2018): 74-82
RIS TY - JOUR T1 - Kira Sertifikası Fiyat Değerlerinin Makine Öğrenmesi Metodu ile Tahmini AU - Şule Yüksel Yiğiter , Salim Sercan Sarı , Turgut Karabulut , Eyyup Ensar Başakın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25272/ijisef.412760 DO - 10.25272/ijisef.412760 T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 82 VL - 4 IS - 3 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - doi: 10.25272/ijisef.412760 UR - https://doi.org/10.25272/ijisef.412760 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies Kira Sertifikası Fiyat Değerlerinin Makine Öğrenmesi Metodu ile Tahmini %A Şule Yüksel Yiğiter , Salim Sercan Sarı , Turgut Karabulut , Eyyup Ensar Başakın %T Kira Sertifikası Fiyat Değerlerinin Makine Öğrenmesi Metodu ile Tahmini %D 2018 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 4 %N 3 %R doi: 10.25272/ijisef.412760 %U 10.25272/ijisef.412760
ISNAD Yiğiter, Şule Yüksel , Sarı, Salim Sercan , Karabulut, Turgut , Başakın, Eyyup Ensar . "Kira Sertifikası Fiyat Değerlerinin Makine Öğrenmesi Metodu ile Tahmini". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 4 / 3 (November 2018): 74-82. https://doi.org/10.25272/ijisef.412760