In this study, principal component analysis method is used to analyze the financial indicators of net interest income, fee and commission income, interest income on marketable securities portfolio, return on assets and return on equity of private, public and foreign-owned deposit banks operating in Turkey for the period covering 2010-2022. Since important financial indicators such as net interest income, fee and commission income, interest income on marketable securities portfolio, return on assets and return on equity have high correlations with each other, the aim of the study is to classify and dimensionally reduce these variables through principal component analysis. In addition, a financial strength index consisting of net interest income, fee and commission income and interest income on marketable securities portfolio and a profitability index based on return on assets and equity have been developed. The profitability index and financial strength index are classified according to their dimensions. According to the findings, since the financial strength index of foreign-owned deposit banks is generally low, the profitability index is also low.
Principal Component Analysis Financial Strength Index Profitability Index Deposit Banks
Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren özel, kamu ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının 2010-2022 yıllarını kapsayan dönemde net faiz gelirleri, alınan ücret ve komisyonları, menkul kıymetlerden alınan faiz gelirleri, aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı finansal göstergelerinin analizinde temel bileşenler analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, net faiz geliri, ücret ve komisyonlar, menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirleri, aktif karlılığı, özsermaye karlılığı gibi önemli finansal göstergelerin birbirleriyle yüksek korelasyona sahip olmasından dolayı temel bileşen analizi ile bu değişkenlerin sınıflandırılması ve boyutlarının indirgenmesidir. Ayrıca net faiz geliri, ücret ve komisyon gelirleri ile menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinden oluşan bir finansal güç endeksi ile aktif getirisine ve özsermayeye dayalı bir karlılık endeksi geliştirilmiştir. Karlılık endeksi ve finansal güç endeksi boyutlarına göre sınıflandırma yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, yabancı sermayeli mevduat bankalarının finansal güç endeksi genel olarak daha düşük olduğundan karlılık endeksi de daha düşük tespit edilmiştir.
Temel Bileşenler Analizi Finansal Güç Endeksi Karlılık Endeksi Mevduat Bankaları
Birincil Dil | İngilizce |
---|---|
Konular | Ticari Bankacılık, Finansal Muhasebe |
Bölüm | Araştırma Makalesi |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 31 Aralık 2024 |
Gönderilme Tarihi | 26 Mayıs 2024 |
Kabul Tarihi | 8 Ekim 2024 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2024 Cilt: 25 Sayı: 4 |
Bu eser 2023 yılından itibaren Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.