TR
DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ
Abstract
Bu çalışma OECD ülkelerine ait döviz kuru getirilerinin volatilitesinin modellenmesinde ve öngörüsünde
kullanılan simetrik ve asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin öngörü performanslarını
karşılaştırmaktadır. Çalışmanın sonuçları çoğu ülke için asimetrik koşullu değişen varyans modellerinin
simetrik koşullu değişen varyans modellerinden daha iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca döviz kuru
getirilerinin dağılımlarının çoğunun aşırı basık ve kalın kuyruğa sahip olduğu bulunmuştur. Örnek dışı öngörü
sonuçlarına göre döviz kuru getirileri artarken volatilitedeki artış ve azalışların ülkelere göre farklı olduğuna
dair kanıtlar elde edilmiştir.
Keywords
Details
Primary Language
Turkish
Subjects
-
Journal Section
-
Publication Date
September 5, 2011
Submission Date
September 5, 2011
Acceptance Date
-
Published in Issue
Year 2009 Number: 9
APA
Çağlayan, D. D. E., & Dayıoğlu, T. (2011). DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal, 9, 1-16. https://izlik.org/JA46KE27ZZ
AMA
1.Çağlayan DDE, Dayıoğlu T. DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 2011;(9):1-16. https://izlik.org/JA46KE27ZZ
Chicago
Çağlayan, Doç. Dr. Ebru, and Tuğba Dayıoğlu. 2011. “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal, nos. 9: 1-16. https://izlik.org/JA46KE27ZZ.
EndNote
Çağlayan DDE, Dayıoğlu T (September 1, 2011) DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 9 1–16.
IEEE
[1]D. D. E. Çağlayan and T. Dayıoğlu, “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”, Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, no. 9, pp. 1–16, Sept. 2011, [Online]. Available: https://izlik.org/JA46KE27ZZ
ISNAD
Çağlayan, Doç. Dr. Ebru - Dayıoğlu, Tuğba. “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 9 (September 1, 2011): 1-16. https://izlik.org/JA46KE27ZZ.
JAMA
1.Çağlayan DDE, Dayıoğlu T. DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 2011;:1–16.
MLA
Çağlayan, Doç. Dr. Ebru, and Tuğba Dayıoğlu. “DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ”. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal, no. 9, Sept. 2011, pp. 1-16, https://izlik.org/JA46KE27ZZ.
Vancouver
1.Doç. Dr. Ebru Çağlayan, Tuğba Dayıoğlu. DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal [Internet]. 2011 Sep. 1;(9):1-16. Available from: https://izlik.org/JA46KE27ZZ