BibTex RIS Cite

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 100 ENDEKSİNİN DOĞRUSALLIK TESTİ

Year 2006, Issue: 3, 23 - 31, 27.08.2011

Murat Çinko

Abstract

Bu çalışmanın amacı İMKB-100 endeksi getirisinin doğrusal bir yapıya sahip olup
olmadığını göstermektir. Çalışmada doğrusallık testlerinden en fazla kullanılan BDS
testinden faydalanılacaktır. Kullanılan veri seti Merkez Bankasından elde edilmiştir. Getiri
serisi endeksin günlük kapanış değerlerinin logaritmik farkı alınarak hesaplanmıştır.
Çalışmada kullanılan veri seti 02.01.1989 – 04.07.2006 yılları arasında olup 4352
gözlemden oluşmaktadır. Çalışmada veri seti dört şekilde değerlendirilmiştir: ilk
değerlendirme veri setine günler kukla değişken olarak kullanıldıktan sonra ARMA süreci
uygulanmıştır hata terimlerine BDS testi uygulanmıştır. İkinci veri seti ise getiri serisine
ARMA süreci uygulanarak hata terimleri elde edildikten sonra BDS testi uygulanmıştır.
Üçüncü veri setinde GARCH(1,1) süreci ve dördüncü veri setinde ise AR(1) – GARCH(1,1)
ile standartlaştırılmış hata karelerinin logaritmalarına BDS testi uygulanmıştır. Birinci, ikinci
ve dördüncü veri setinde BDS testi sonuçlarına göre getirilerin doğrusal olmayan bir yapıya
sahip olduğu bulunmuştur. Üçüncü veri seti incelendiğinde ise BDS testi bazı boyutlarda
hata terimlerinin bağımsız benzer dağılıma sahip olduğunu göstermiştir.

Keywords

BDS testi Etkin Piyasa Hipotezi Doğrusallık Testi

Year 2006, Issue: 3, 23 - 31, 27.08.2011

Murat Çinko

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Murat Çinko This is me

Publication Date August 27, 2011
Published in Issue Year 2006 Issue: 3

Cite

APA Çinko, M. (2011). İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 100 ENDEKSİNİN DOĞRUSALLIK TESTİ. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal(3), 23-31.
AMA Çinko M. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 100 ENDEKSİNİN DOĞRUSALLIK TESTİ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. August 2011;(3):23-31.
Chicago Çinko, Murat. “İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 100 ENDEKSİNİN DOĞRUSALLIK TESTİ”. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal, no. 3 (August 2011): 23-31.
EndNote Çinko M (August 1, 2011) İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 100 ENDEKSİNİN DOĞRUSALLIK TESTİ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 3 23–31.
IEEE M. Çinko, “İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 100 ENDEKSİNİN DOĞRUSALLIK TESTİ”, Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, no. 3, pp. 23–31, August 2011.
ISNAD Çinko, Murat. “İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 100 ENDEKSİNİN DOĞRUSALLIK TESTİ”. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 3 (August 2011), 23-31.
JAMA Çinko M. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 100 ENDEKSİNİN DOĞRUSALLIK TESTİ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 2011;:23–31.
MLA Çinko, Murat. “İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 100 ENDEKSİNİN DOĞRUSALLIK TESTİ”. Istanbul University Econometrics and Statistics E-Journal, no. 3, 2011, pp. 23-31.
Vancouver Çinko M. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 100 ENDEKSİNİN DOĞRUSALLIK TESTİ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 2011(3):23-31.