İMKB'de perakende ve gıda sektöründe işlem gören 32 şirketin değerlerindeki
aylık ve haftalık değişim oranları baz alınarak beta katsayıları hesaplanmıştır.
Bunun için alternatif iki yöntem olan en küçük kareler ve en küçük ortanca kareler
yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak aylık veriler haftalık verilere göre daha az
sapmaya sahip olduğu ve bazı hisse senetlerinde EKK ve KOK'dan elde edilen
risk sinyallerinin yön değiştirdiği belirlenmiştir. Ayrıca haftalık ve aylık
frekanslara göre elde edilen sonuçlarda da farklılıklar oluşmuştur.
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 26 Ocak 2012 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2007 Cilt: 57 Sayı: 2 |