BibTex RIS Kaynak Göster

Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups

Yıl 2012, Cilt: 41 Sayı: 2, 214 - 226, 20.11.2012

İbrahim Demir Erhan Çene

Öz

Borsa hareketlerinin tahminlenmesi her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. Borsa hareketleriyle yakından ilişkili kavramlardan en önemlisi, borsadaki oynaklığı ifade eden volatilite kavramıdır. Bu çalışmada, 04.11.2002 – 25.11.2011 dönemindeki İMKB 100 endeksindeki kapanış değerleri kullanılarak, dönem iki alt döneme ayrılmış ve kurulan çeşitli ARCH modelleri yardımıyla, dönemler arasında yapısal olarak bir farklılığın olup olmadığı kaldıraç etkisi yardımıyla incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Volatilite ARCH Kaldıraç Etkisi

Yıl 2012, Cilt: 41 Sayı: 2, 214 - 226, 20.11.2012

İbrahim Demir Erhan Çene

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim Demir Bu kişi benim

Erhan Çene

Yayımlanma Tarihi 20 Kasım 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 41 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Demir, İ., & Çene, E. (2012). Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(2), 214-226.
AMA Demir İ, Çene E. Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. Kasım 2012;41(2):214-226.
Chicago Demir, İbrahim, ve Erhan Çene. “Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market With ARCH Models Within Two Sub-Groups”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 41, sy. 2 (Kasım 2012): 214-26.
EndNote Demir İ, Çene E (01 Kasım 2012) Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 41 2 214–226.
IEEE İ. Demir ve E. Çene, “Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, c. 41, sy. 2, ss. 214–226, 2012.
ISNAD Demir, İbrahim - Çene, Erhan. “Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market With ARCH Models Within Two Sub-Groups”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 41/2 (Kasım 2012), 214-226.
JAMA Demir İ, Çene E. Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2012;41:214–226.
MLA Demir, İbrahim ve Erhan Çene. “Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market With ARCH Models Within Two Sub-Groups”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, c. 41, sy. 2, 2012, ss. 214-26.
Vancouver Demir İ, Çene E. Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2012;41(2):214-26.