Bankalarda diğer ticari kuruluşlar gibi çeşitli riskler ile karşı karşıyadır. Bu risklerden biri de likidite riskidir. Bankaların varlıkları fonlayamaması ve yükümlülüklerini yerine getirememesi likidite riskini ortaya çıkarmaktadır. Geleneksel bankaların likidite riskini ölçen literatürde pek çok çalışma vardır. Fakat katılım bankalarını temel alan ve likidite riski üzerinde etkili olan faktörleri inceleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada beş adet katılım bankasının 2016 ve 2019 yıllarını kapsayan üçer aylık verileri kullanılarak, likidite riski üzerinde etkili olan değişkenler panel veri yöntemi kullanarak tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda likidite riski ile sermaye yeterlilik oranı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuç katılım bankalarının likit aktifleri arttıkça likidite riskinin azalacağını ortaya koymuştur.
Banks, like other commercial institutions, are faced with various risks. Just like some other commercial institutions, banks are faced with various risks. One of these risks is liquidity risk. The inability of banks to fund assets and unable to meet its obligations reveal liquidity risk. There are lots of studies in the literature measuring the liquidity risk of traditional banks. However, studies based on participation banks and examining the factors affecting liquidity risk are quite limited. In this study, using the quarterly data of five participation banks covering the years 2016 and 2019, the variables that affect the liquidity risk were determined using the panel data method. As a result of the analysis, a significant and positive relationship was determined between the liquidity risk and the capital adequacy ratio. This result revealed that as the liquid assets of participation banks increase, the liquidity risk will decrease.
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Bölüm | Araştırma Makaleleri |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 31 Temmuz 2022 |
Gönderilme Tarihi | 3 Nisan 2022 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2022 Cilt: 22 Sayı: 2 |