YÜKSELEN VE GELİŞEN AVRUPA ÜLKELERİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜ KÂRLILIĞININ BELİRLEYİCİLERİ

Yıl 2019, Cilt: 33 Sayı: 3, 687 - 698, 16.07.2019

Bilge Canbaloğlu

Öz

Bu çalışma bankacılık kârlılığının
bankaya özgü (mikro) ve makroekonomik belirleyicilerini, Yükselen ve Gelişen
Avrupa ülkelerinden seçilen 11 ülkede  (Arnavutluk,
Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Polonya,
Romanya, Sırbistan ve Türkiye) faaliyet gösteren 232 ticari banka adına 2004 –2015
dönemi için incelemiştir. Ekonometrik yöntem olarak sabit etkiler modeli
altında panel veri analizinin kullanıldığı bu çalışmada bankacılık kârlılığı,
aktif kârlılık oranı (ROA) ile ölçülmüştür. Ampirik bulgular; mikro düzeyde
likiditenin ve özkaynak rasyosunun artmasının bankacılık kârlılığını arttırdığını,
ancak kredi riskinin artmasının ve gider yönetimi etkinliğinin azalmasının ise
bankacılık kârlılığını azalttığını ortaya koymuştur. Makro düzeyde ise bulgular
hem ekonomik büyümedeki hem de enflasyondaki artışın bankacılık kârlılığı
üzerindeki etkisinin pozitif olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler

Bankacılık Kârlılığı, Yükselen ve Gelişen Avrupa, Bankacılık Sektörü, panel veri

Kaynakça

• Akbas, H.E. (2012). “Determinants of Bank Profitability: An Investigation on Turkish Banking Sector”, Oneri Dergisi, 10(37), ss. 103-110.
• Alexiou, C. ve Sofoklis, V. (2009) “Determinants of Bank Profitability: Evidence from the Greek Banking Sector”, Economic Annals, LIV 182, 93-118.
• Alper, D. ve Anbar, A. (2011) “Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence fromTurkey”, Business and Economics Research Journal, 2(2), ss. 139-152.
• Ana, K., Blanka, S. ve Roberto, E. (2011) “Determinants of Bank Profitability in Croatia”, Croatian Operational Research Review, 2, pp. 168 – 182.
• Andries, A.M. ve Cocris, V. (2010) “A Comparative Analysis of the Efficiency of Romanian Banks”, Romanian Journal of Economic Forecasting, 4, ss. 54 -75.
• Athanasoglou, P.P., Delis, M.D. ve Staikouras, C.K. (2006) “Determinants of Bank Profitability in the South Eastern European Region”, Bank of Greece Working Paper, 47.
• Baltagi B.H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, Üçüncü Baskı, John Wiley & Sons, England.
• Bourke, P. (1989) “Concentration and other Determinants of Bank Profitability in Europe, North America and Australia”, Journal of Banking and Finance, 13, ss.65-79.
• Bucevska, V. ve Misheva, B. H. (2017) “The Determinants of Profitability in the Banking Industry: Empirical Research on Selected Balkan Countries”, Eastern European Economics, ss. 1-22.
• Kaya, Y.T. (2002) “Türk Bankacılık Sektöründe Kârlılığın Belirleyicileri 1997-2000”, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu MSPD Çalışma Raporu, 2002 /1.
• Levine, R. (1997) “Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda”, Journal of Economic Literature, 35, ss. 688–726.
• Menicucci, E. ve Paolucci, G. (2016) "The Determinants of Bank Profitability: Empirical Evidence from European Banking Sector", Journal of Financial Reporting and Accounting, 14(1), ss. 86-115.
• Molyneux, P. and Forbes, W. (1995) “Market structure and performance in European Banking”, Applied Economics, 27, ss. 155-159.
• Pervan, M., Pelivan, I. ve Arneric, J. (2015) “Profit persistence and determinants of bank profitability in Croatia”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1), ss. 284-298.
• Petria, N., Capraru, B. ve Ihnatov, I. (2015) “Determinants of Banks Profitibility: Evidence from EU 27 banking systems”, Procedia Economics and Finance, 20, ss. 518 – 524.
• Short, B.K. (1979) “The relation between commercial bank profit rates and banking concentration in Canada, Western Europe and Japan”, Journal of Banking and Finance 3, 209-219.