Research Article
Year 1999,
Volume: 1 Issue: 2, 53 - 70, 01.01.1999
Abstract
İktisadi zaman serileri arasındaki ilişkilerde mevcut olan tesadüfiliğin olası kaynaklarından bir tanesi de değişken gecikme yapısıdır. Bu çalışmada değişken gecikme yapısı, değişken regresyon katsayılarının ortalaması şeklinde modellenmiştir. Söz konusu model negatif otokorelasyona sahip değişken varyanslı artık terimleri gerektirmekte ve Kalman filtreleme tekniği ile tahmin edilebilmektedir. Geleneksel regresyon modelinin bu şekilde genişletilmesi, Türkiye'de para arzı ve fiyatlar arasındaki ilişki açısından istatistiksel olarak anlamlı sonuçların elde edilmesi ile sonuçlanmaktadır.
References
- Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.
Year 1999,
Volume: 1 Issue: 2, 53 - 70, 01.01.1999
Abstract
References
- Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.
There are 1 citations in total.
Details
| Primary Language | Turkish |
|---|---|
| Journal Section | Research Articles |
| Authors | |
| Publication Date | January 1, 1999 |
| Submission Date | January 1, 1999 |
| Published in Issue | Year 1999 Volume: 1 Issue: 2 |