İÇSEL BAĞINTI (AUTOCORRELATION) PROBLEMİ VE STOKASTİK FARK DENKLEMLERİ

Abstract

ÖZET
Ekonomik verilerin istatistiksel ve ekonometrik analizlerinde
en yaygın ola·rak kullanıl~n klasik en küçük karelar
(EKK) yöntemi ile elde edilen tahmın edleilerin en iyi·
doğrusal· sapmasız (BLUE) olabilme·leri stokastik terim (u)
hakkı,nda bazı varsayımların gerçekleşmesine bağlıdır. Za·
man serisi verilerine dayanan analizlerin karakteristik prob·
lemi, müteakip stokastik terimler çiftinin bağımsız olma·
yışları halinde görülen içsel bağıntı (autocorrelation) problemidjr.
Matematiksel ifade 'ile, bir çift stokastik terim
olan u1 ve uı"ı'in sıfırdan farklı bır kova,ryans göstermesi ha·
linde, (E Ut U1'1 ~ O), klisik modelin ilgili varsa.yımı gerçek.
leşmemekte ve içsel bağıntı probleminin mevcudiyetinden
söz edilmektedir.
Bu makalede, daha· çok zaman serisi verilerinin yaygın
bir problemi olan içsel bağıntının elimine edilmesi için çe·
şitli ekonometristlerin önerdikleri belli başlı yöntemler
(fark denklemleri) gözden geçirilmektedir.

Keywords

• -