Abstract
Hayat dışı sigortalarda, kollektif risk modellemesiyle toplam hasar değişkeninin dağılımının bulunması önemlidir. Bu dağılımların belirlenmesinde, toplam hasar sayıları için önerilen en önemli dağılımları iki parametreli bir sınıf olan (a, b, 0) sınıfı üyeliğindeki dağılımlar oluşturmaktadır. Hasar miktarları için ise, bir çok sürekli dağılım önerilebilir, fakat bir çok hasar miktarları dağılımı için toplam hasar miktarının dağılımını tam olarak elde etmek oldukça zordur. Çalışmamızda, karşılaşılan bu zorluklar Panjér yöntemine başvurularak aşılmaya çalışılmaktadır.
Keywords
Hasar miktarı toplam hasar sayısı toplam hasar değişkeni Erlang modeli Panjér yöntemi gamma dağılımı (a b 0) dağılımlar sınıfı
References
- Bowers, N.L., D. A. Jones, H. U. Gerber, C. J. Nesbitt ve J. C. Hickman (1997), Actuarial Mathematics, ACTEX.
- Cunningham, R., T. Herzog ve R.L. London (2005), Models for Quantifying Risk, ACTEX Publications Inc.
- Klugman, S. A., H. H. Panjer ve G. E. Willmot (2004), Loss Models: From Data To Decisions, 2nd edition, Wiley.
- Straub, E. (1988), Non-Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag.
Abstract
It is important to find the distribution of the total loss variable using the collective risk model in the non-life insurances. Determining these distributions, the most important distributions that are proposed for the number of aggregate claim are the distributions which are the members of (a, b, 0) class that have two parameters. Many continuous distributions can be suggested for the amounts of claim, but it is quite difficult to identify exact distribution of the amount of aggregate claim for many distributions of the amounts of claim. In our study, it is aimed to outcome these difficulties by using Panjér’s method.
Keywords
Amount of claim number of aggregate claim total loss variable Erlang model Panjér’s method gamma distribution (a b 0) class of distributions
References
- Bowers, N.L., D. A. Jones, H. U. Gerber, C. J. Nesbitt ve J. C. Hickman (1997), Actuarial Mathematics, ACTEX.
- Cunningham, R., T. Herzog ve R.L. London (2005), Models for Quantifying Risk, ACTEX Publications Inc.
- Klugman, S. A., H. H. Panjer ve G. E. Willmot (2004), Loss Models: From Data To Decisions, 2nd edition, Wiley.
- Straub, E. (1988), Non-Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag.
Details
| Other ID | JA38CN22JS |
|---|---|
| Journal Section | Articles |
| Authors | |
| Publication Date | June 25, 2011 |
| Published in Issue | Year 2011 Volume: 26 Issue: 1 |