BANKACILIKTA RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI FİNANS MÜHENDİSLİĞİ ARAÇLARI

Yıl 2015, Sayı: 14, 100 - 111, 01.12.2015

Abdulkadir Bilen Mustafa Karabulut

Öz

Son yıllarda mali piyasaların küreselleşmesi sonucu artan rekabetin yanı sıra ekonomik sosyal ve teknolojik değişimler, finans sektörlerinde belirsizliğe ve istikrarsızlığa yol açmıştır. Bu durum firma ve kuruluşların çalışması için finansal yönetimde yeni bir rol ortaya çıkartırken, finansal kararların karmaşıklığı ve yeni finansal ürünlerin ortaya çıkması mali yönetimin önemini artırmıştır. Bu zamana kadar meydana gelen bütün bankacılık krizlerinin temel nedeni risklerin iyi yönetilmemiş olmasındandır. Yeni mali finansman ve yatırım ürünlerinin yanı sıra etkin risk yönetimi prosedürlerinin tasarımı son derece rekabetçi küresel pazarda faaliyet gösteren bankaların canlılığı için çok önemlidir. Böylece, günümüzde bankaların düzenleyici çerçeve olarak risk değerlendirmesi aktif-pasif yönetimi, finansal planlama, portföy optimizasyonu vb. konularda faaliyet gösterirken bankacılık yönetimi, denetim ve kontrol, verimlilik ve etkinlik analizi, birleşme ve satın almalar müşteri ilişkileri yönetimi gibi bir dizi diğer konulara da özel bir ilgi göstermeleri gerekmektedir. Bu nedenle temel ilke ve stratejileri ile finans mühendisliği tekniklerinin birleştirilip hayata geçirilmesi küresel bankacılık sektöründe istikrarlı büyümenin sağlanması için gereklidir

Anahtar Kelimeler

Risk Analizi, Finans Mühendisliği

BANKİNG FİNANCİAL ENGİNEERİNG İNSTRUMENTS FOR HEDGİNG PURPOSES

Öz

Economic, social and technological changes in addition to the increasing globalization of financial markets in recent years as a result of competition have brought along uncertainty and instability in financial sector. While this situation causes to born a new role which companies and instutions can work on in financial management, complexity of financial decisions and emergence of new financial goods enhance importance of financial management. The main reason for all banking crises have happened till now is risk not well managed. Design of effective risk management procedures in addition to new financial and investment goods is so important for viability of banks operating in highly competitive global market. Thus, it is required to give much more importance to a series of related issues such as banking management, audit and control, effiency and effectiveness analysis, merger and acqusition processes, customer relationship management as well as risk assessment as a regulatory frame, asset& liability management, financial management and portfolio optimization

Anahtar Kelimeler

Risk Management, Financial Engineering

Kaynakça

• Akçay,B., Kayahan,C., Yürükoğlu, Özge Ö.(2009), “Türev Ürünler ve Risk Yönetimi Sözlüğü”
• Akkaya,G,C. “Finansal Yönetim Aracı Olarak Finans Mühendisliği” Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi
• Alper, D. “Finans Mühendisliği” Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü.
• Anderson A., (2001), Riskler ve Risk Yönetimi, Seminer Notları, Ankara.
• Bolak, M. 1998. Finans Mühendisliği Kavramlar ve Araçlar, Beta Basım Dağıtım
• Boyacıoğlu, M,A. (2003) “Döviz Kuru ve Faiz Oranı Riskleri, Ölçümü ve Bu Risklerden Korunma (Hedging), Yeni İpek Yolu, Konya Ticaret Odası Dergisi, Sayı 184
• Ceyhan. C. (2013). “Türev Ürünler ve Riskten Korunma” Yüksek Lisans Tezi, 2013
• Chambers, N. R., 1998. “Türev Piyasalar”, Avcıol Basım-Yayın, İstanbul
• Coyle B., (2000), Introduction to Currency Risk, Financial World Publishing, United Kingdom
• Çankaya, F. ve Öz, M. (2001). Türkiye’de Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi: Kamu ve Özel Sermayeli Ticari Bankaların Etkinlik ve Verimlilik Analizi. Türkiye Bankalar Birliği.
• Duman M., (2000), “Bankacılık Sektöründe Finansal Riskin Ölçülmesi ve Gözetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Value at Risk Metodolojisi”, Bankacılar Dergisi Sayı: 32.
• Erdoğan, N. (1995). Uluslar arası işletmelerde mali risk ve yönetimi ve çağdaş finansman teknikleri, kent matbaacılık.
• Fıkırkoca M. (2003) „Bütünsel Risk Yönetimi‟ Kalder Yayınları, İstanbul.
• Frexias X., Rochet J.C., (1999), Microeconomics of Banking, MIT Press, U.S.A..
• Gündüz, L., Tutal, M., (1995). “Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi: Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Öneri”, Türkiye Bankalar Birliği, Eskişehir
• İMKB (Borsa İstanbul) Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü, (2002).“Finansal Vadeli İşlem Piyasalarına Giriş”
• Mandacı P.E., (2003). “Türk Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler ve Finansal Krizi Aşmada Kullanılan Risk Ölçüm Teknikleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İzmir.
• Marshall John F., Kapner Kenneth R. (1993). “Financial Engineering”, Kolb Pub, ABD
• Önalan, Ö. (2004). Matematiksel Modelleme. Avcıol Basın Yayın
• Santamore A.M., (1997), Commercial Bank Risk Management: An Analysis of the Process, The Wharton Financial Institutions Center, U.S.A..
• Şimşek, K.Ç. (2007). “Bankacılıkta Risk ve Risk Ölçüm Yöntemleri” Yüksek Lisans Tezi, Ankara
• Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.,(2010) “Türev Araçlar Lisanslama Rehberi”, Ekrem Pakdemirli.(2010), “Finans Mühendisliği Ders Notları”, www.ekrempakdemirli.com (Erişim Tarihi: 24.03.2015)