TÜRKİYE’DE YEKDEM İLE DÖVİZ KURU, ELEKTRİK TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (2012.1-2020.2)

Year 2021, Volume: 6 Issue: 2, 191 - 207, 30.06.2021

Bahadır Sinan

https://doi.org/10.29106/fesa.829643

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de 2012.1-2020.2 dönemine ilişkin olarak; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması aylık gerçekleşen birim fiyatları (YEKDEM) ile aylık toplam elektrik tüketimi ve aylık USD döviz kuru AOF arasındaki ilişki Johansen eş bütünleşme testi Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Öncelikle, çalışmada durağanlığın belirlenmesi için ADF birim kök testi yapılmıştır. Birim kök testi sonuçlarına göre tüm verilerin birinci farklarında durağan oldukları görülmüştür. Daha sonra seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı eş-bütünleşme testi ile incelenmiştir. Seriler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. Son olarak da seriler arasındaki ilişkinin yönü Granger nedensellik testi ile belirlenmiştir. Ampirik bulgular sonucunda; YEKDEM’den elektrik tüketimine doğru doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur

Keywords

YEKDEM, Döviz Kuru, Elektrik Fiyatları

Thanks

Kaynakça ana metinde doğru haliyle yer alıyor. Kaynakça kısmına yükleme yapıldığında yanlış veriyor bir sonraki adıma gecmiyor

References

• ENDERS, W. (1995). "Applied Econometric Time Series", John Wiley&Sons, Inc., New York.
• GÖZEN, M. (2014). “Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizmaları”. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı. Ankara,
• GRANGER, C.W.J.; (1969). “Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross Spectral Methods, Econometrica”.
• JOHANSEN, S.(1988). “Statistical Analysis Of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, 12 (2-3), 1988, pp. 231-254.
• JOHANSEN, S. & JUSELİUS, K.(1989). “Maximum Likelihood Estimation and Iference on Cointegration with Applications to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52 (2) May, pp.169-210.