Research Article

DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA

Volume: 3 Number: 1 November 28, 2004
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi Cover
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi
PDF Download

DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA

Öz


Bu çalışmada robust (dayanıklı) regresyon yöntem-lerinden M tahmincilerin teorik özellikleri ve hesaplama usulleri ele alınmış ve bu tahmincilerin klasik tahmin yöntemi olan EKK tahmincileri ile karşılaştırmalı bir uygulaması yapılmıştır. Türkiye ekonomisinde enflasyonun faiz, döviz kuru ve para arzı ile olan ilişkisinin incelendiği  ekonometrik bir model EKK ve M tahminciler kullanılarak tahmin edilmiş ve sonuçlar karşılaştırmalı değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler

References

  1. 1. BİLLOR, N.; S.A. HADİ; P.F. VELLEMAN (2000) : “BACON : Blocked Adaptive Computational Efficient Outlier Nominators”, Computational Statistics and Data Analysis, Vol.34, pp.279-298.
  2. 2. ÇİLLER, Tansu; Mehmet KAYTAZ (1989), Kamu Kesimi Açıkları ve Enflasyon, İstanbul, İTO yayın no:1989-11.
  3. 3. HUBER, Peter J. (1981) : Robust Statistics, New York , John Wiley.
  4. 4. MATOUSEK, J.; D.M. MOUNT; N.J. NETENYAHU (1998): “Efficient Randomized Algorithms for The Repeated Median Line Estimator”, Algorithmica, Vol.20, pp.136-150.
  5. 5. NASRAOUİ, Olfa : “A Brief Overview of Robust Statistics”, Erişim: http://www.ee. memphis.edu/people/faculty/nasraoui/MY_TUTORIALS/RobustStatistics/RobustStatistics.html, Erişim Tarihi : 28.04.2003.
  6. 6. REY, William J.J.(1983) : Introduction to Robust and Quasi-Robust Statistical Methods, Berlin, Springer.
  7. 7. ROUSSEEUW, Peter J.; Annick M. LEROY (1987) : Robust Regression and Outlier Detection, New York, John Wiley. 8. ROUSSEEUW, Peter J.; Stefan Van AELST (1999) : “Positive-Breakdown Robust Methods in Computer Vision” Computing Science and Statistics, Vol:31.
  8. 9. STROMBERG, A.J.; O. HÖSSJER; D.M. HAWKINS (2000) : “The Least Trimmed Differences Regression Estimator and Alternatives”, Journal of American Statistical Assocation, Vol.95, No: 451, pp.853-864.

Details

Primary Language

Turkish

Subjects

-

Journal Section

Research Article

Authors

Publication Date

November 28, 2004

Submission Date

June 11, 2004

Acceptance Date

-

Published in Issue

Year 2004 Volume: 3 Number: 1

IZ

https://izlik.org/JA83UM29AT

Cite

RIS / Bibtex
APA
Türkay, H. (2004). DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 3(1), 106-115. https://izlik.org/JA83UM29AT
AMA
1.Türkay H. DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA. (DAD). 2004;3(1):106-115. https://izlik.org/JA83UM29AT
Chicago
Türkay, Hakan. 2004. “DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA”. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 3 (1): 106-15. https://izlik.org/JA83UM29AT.
EndNote
Türkay H (November 1, 2004) DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 3 1 106–115.
IEEE
[1]H. Türkay, “DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA”, (DAD), vol. 3, no. 1, pp. 106–115, Nov. 2004, [Online]. Available: https://izlik.org/JA83UM29AT
ISNAD
Türkay, Hakan. “DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA”. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 3/1 (November 1, 2004): 106-115. https://izlik.org/JA83UM29AT.
JAMA
1.Türkay H. DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA. (DAD). 2004;3:106–115.
MLA
Türkay, Hakan. “DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA”. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 1, Nov. 2004, pp. 106-15, https://izlik.org/JA83UM29AT.
Vancouver
1.Hakan Türkay. DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA. (DAD) [Internet]. 2004 Nov. 1;3(1):106-15. Available from: https://izlik.org/JA83UM29AT