DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA

Hakan Türkay

DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA

Öz

Bu çalışmada robust (dayanıklı) regresyon yöntem-lerinden M tahmincilerin teorik özellikleri ve hesaplama usulleri ele alınmış ve bu tahmincilerin klasik tahmin yöntemi olan EKK tahmincileri ile karşılaştırmalı bir uygulaması yapılmıştır. Türkiye ekonomisinde enflasyonun faiz, döviz kuru ve para arzı ile olan ilişkisinin incelendiği ekonometrik bir model EKK ve M tahminciler kullanılarak tahmin edilmiş ve sonuçlar karşılaştırmalı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

M Tahminciler,Dayanıklı Regresyon,Bozulma Sınırı

Kaynakça

1. BİLLOR, N.; S.A. HADİ; P.F. VELLEMAN (2000) : “BACON : Blocked Adaptive Computational Efficient Outlier Nominators”, Computational Statistics and Data Analysis, Vol.34, pp.279-298.
2. ÇİLLER, Tansu; Mehmet KAYTAZ (1989), Kamu Kesimi Açıkları ve Enflasyon, İstanbul, İTO yayın no:1989-11.
3. HUBER, Peter J. (1981) : Robust Statistics, New York , John Wiley.
4. MATOUSEK, J.; D.M. MOUNT; N.J. NETENYAHU (1998): “Efficient Randomized Algorithms for The Repeated Median Line Estimator”, Algorithmica, Vol.20, pp.136-150.
5. NASRAOUİ, Olfa : “A Brief Overview of Robust Statistics”, Erişim: http://www.ee. memphis.edu/people/faculty/nasraoui/MY_TUTORIALS/RobustStatistics/RobustStatistics.html, Erişim Tarihi : 28.04.2003.
6. REY, William J.J.(1983) : Introduction to Robust and Quasi-Robust Statistical Methods, Berlin, Springer.
7. ROUSSEEUW, Peter J.; Annick M. LEROY (1987) : Robust Regression and Outlier Detection, New York, John Wiley. 8. ROUSSEEUW, Peter J.; Stefan Van AELST (1999) : “Positive-Breakdown Robust Methods in Computer Vision” Computing Science and Statistics, Vol:31.
9. STROMBERG, A.J.; O. HÖSSJER; D.M. HAWKINS (2000) : “The Least Trimmed Differences Regression Estimator and Alternatives”, Journal of American Statistical Assocation, Vol.95, No: 451, pp.853-864.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

-

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yazarlar

Hakan Türkay
Türkiye

Yayımlanma Tarihi

28 Kasım 2004

Gönderilme Tarihi

11 Haziran 2004

Kabul Tarihi

-

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2004 Cilt: 3 Sayı: 1

IZ

https://izlik.org/JA83UM29AT

Kaynak Göster

RIS / Bibtex

APA

Türkay, H. (2004). DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 3(1), 106-115. https://izlik.org/JA83UM29AT

AMA

1.Türkay H. DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA. (DAD). 2004;3(1):106-115. https://izlik.org/JA83UM29AT

Chicago

Türkay, Hakan. 2004. “DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA”. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 3 (1): 106-15. https://izlik.org/JA83UM29AT.

EndNote

Türkay H (01 Kasım 2004) DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 3 1 106–115.

IEEE

[1]H. Türkay, “DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA”, (DAD), c. 3, sy 1, ss. 106–115, Kas. 2004, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA83UM29AT

ISNAD

Türkay, Hakan. “DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA”. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 3/1 (01 Kasım 2004): 106-115. https://izlik.org/JA83UM29AT.

JAMA

1.Türkay H. DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA. (DAD). 2004;3:106–115.

MLA

Türkay, Hakan. “DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA”. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 1, Kasım 2004, ss. 106-15, https://izlik.org/JA83UM29AT.

Vancouver

1.Hakan Türkay. DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA. (DAD) [Internet]. 01 Kasım 2004;3(1):106-15. Erişim adresi: https://izlik.org/JA83UM29AT