BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2001, Cilt: 3 Sayı: 1, 35 - 58, 01.06.2001

Atilla Gökçe

Öz

In this study, ARCH-class models have been estimated by using daily data on stock exchange (2245 observations) and later appropriate model have been chosen. The relationship between changes in volatility and market returns has been analyzed by estimating the volatility equation. Parameter estimates indicated a positive realitionship between stock exchange volatility and stock exchange return. However, in this case, according to “news”, the direction of the relationship may change with a reasonable lag. Furthermore, a strong and positive relationship between daily trading volume and daily rate of return have been observed.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi

Yıl 2001, Cilt: 3 Sayı: 1, 35 - 58, 01.06.2001

Atilla Gökçe

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA66HN22MY
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Atilla Gökçe Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gökçe, A. (2001). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 35-58.
AMA Gökçe A. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Haziran 2001;3(1):35-58.
Chicago Gökçe, Atilla. “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri Ile Ölçülmesi”. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3, sy. 1 (Haziran 2001): 35-58.
EndNote Gökçe A (01 Haziran 2001) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 1 35–58.
IEEE A. Gökçe, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 3, sy. 1, ss. 35–58, 2001.
ISNAD Gökçe, Atilla. “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri Ile Ölçülmesi”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3/1 (Haziran 2001), 35-58.
JAMA Gökçe A. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2001;3:35–58.
MLA Gökçe, Atilla. “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri Ile Ölçülmesi”. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 3, sy. 1, 2001, ss. 35-58.
Vancouver Gökçe A. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2001;3(1):35-58.