Research Article

Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi

Volume: 7 Number: 3 October 18, 2021
Gazi Journal of Economics and Business Cover
Gazi Journal of Economics and Business
PDF Download
TR EN

Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi

Abstract

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2021; 7(1): 1-16'da 1. Makale olarak, yayınlanan “GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi” adlı makalede düzeltme yapılmıştır.

Keywords

References

  1. Almısshal, B. & Emir, M. (2021). Modelling exchange rate volatility using GARCH models . Gazi İktisat ve İşletme Dergisi , 7 (1) , 1-16 . DOI: 10.30855/gjeb.2021.7.1.001

Details

Primary Language

Turkish

Subjects

Business Administration

Journal Section

Research Article

Authors

Basma Almisshal * This is me
0000-0001-7885-1217
Türkiye

Publication Date

October 18, 2021

Submission Date

October 22, 2021

Acceptance Date

-

Published in Issue

Year 2021 Volume: 7 Number: 3

IZ

https://izlik.org/JA73JG55ZJ

Cite

RIS / Bibtex
APA
Almisshal, B., & Emir, M. (2021). Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi. Gazi İktisat Ve İşletme Dergisi, 7(3), 275-276. https://izlik.org/JA73JG55ZJ
AMA
1.Almisshal B, Emir M. Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi. 2021;7(3):275-276. https://izlik.org/JA73JG55ZJ
Chicago
Almisshal, Basma, and Mustafa Emir. 2021. “Düzeltme: GARCH Yöntemleri Kullanarak Döviz Kuru Volatilitelerinin Modellenmesi”. Gazi İktisat Ve İşletme Dergisi 7 (3): 275-76. https://izlik.org/JA73JG55ZJ.
EndNote
Almisshal B, Emir M (October 1, 2021) Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 7 3 275–276.
IEEE
[1]B. Almisshal and M. Emir, “Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol. 7, no. 3, pp. 275–276, Oct. 2021, [Online]. Available: https://izlik.org/JA73JG55ZJ
ISNAD
Almisshal, Basma - Emir, Mustafa. “Düzeltme: GARCH Yöntemleri Kullanarak Döviz Kuru Volatilitelerinin Modellenmesi”. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 7/3 (October 1, 2021): 275-276. https://izlik.org/JA73JG55ZJ.
JAMA
1.Almisshal B, Emir M. Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi. 2021;7:275–276.
MLA
Almisshal, Basma, and Mustafa Emir. “Düzeltme: GARCH Yöntemleri Kullanarak Döviz Kuru Volatilitelerinin Modellenmesi”. Gazi İktisat Ve İşletme Dergisi, vol. 7, no. 3, Oct. 2021, pp. 275-6, https://izlik.org/JA73JG55ZJ.
Vancouver
1.Basma Almisshal, Mustafa Emir. Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi [Internet]. 2021 Oct. 1;7(3):275-6. Available from: https://izlik.org/JA73JG55ZJ