Araştırma Makalesi

Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi

Cilt: 7 Sayı: 3 18 Ekim 2021
PDF İndir
TR EN

Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi

Öz

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2021; 7(1): 1-16'da 1. Makale olarak, yayınlanan “GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi” adlı makalede düzeltme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. Almısshal, B. & Emir, M. (2021). Modelling exchange rate volatility using GARCH models . Gazi İktisat ve İşletme Dergisi , 7 (1) , 1-16 . DOI: 10.30855/gjeb.2021.7.1.001

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

İşletme

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yayımlanma Tarihi

18 Ekim 2021

Gönderilme Tarihi

22 Ekim 2021

Kabul Tarihi

-

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2021 Cilt: 7 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
Almisshal, B., & Emir, M. (2021). Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 7(3), 275-276. https://izlik.org/JA73JG55ZJ
AMA
1.Almisshal B, Emir M. Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi. GJEB. 2021;7(3):275-276. https://izlik.org/JA73JG55ZJ
Chicago
Almisshal, Basma, ve Mustafa Emir. 2021. “Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi”. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 7 (3): 275-76. https://izlik.org/JA73JG55ZJ.
EndNote
Almisshal B, Emir M (01 Ekim 2021) Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 7 3 275–276.
IEEE
[1]B. Almisshal ve M. Emir, “Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi”, GJEB, c. 7, sy 3, ss. 275–276, Eki. 2021, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA73JG55ZJ
ISNAD
Almisshal, Basma - Emir, Mustafa. “Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi”. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 7/3 (01 Ekim 2021): 275-276. https://izlik.org/JA73JG55ZJ.
JAMA
1.Almisshal B, Emir M. Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi. GJEB. 2021;7:275–276.
MLA
Almisshal, Basma, ve Mustafa Emir. “Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi”. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, c. 7, sy 3, Ekim 2021, ss. 275-6, https://izlik.org/JA73JG55ZJ.
Vancouver
1.Basma Almisshal, Mustafa Emir. Düzeltme: GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi. GJEB [Internet]. 01 Ekim 2021;7(3):275-6. Erişim adresi: https://izlik.org/JA73JG55ZJ
22273
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.