NON-PERFORMING LOANS in THE CONTEXT of OWNERSHIP in BANKS

Year 2018, Volume: 13 Issue: 1, 47 - 62, 01.06.2018

Fatma Yıldız İbrahim Halil Ekşi Yusuf Bozgeyik Ahmet Karakuş

Abstract

The balance of funds generated by funders and demanders in the financial sector is realized through banks. Developments in the financial sector are having direct and indirect consequences on the real sector. The following loans in the finance sector affect the economy on micro and macro scale. In this study, the share of the following credits of the banks in total loans was investigated and the effects on economy and finance sector were revealed. In the study, dependent variables were the following loans / total loans, independent variables were scale variables, loan growth, capital adequacy ratio and asset profitability variables. The panel data method was used to test the relationship between the variables and the data for the variables were obtained from the Turkish Banking Association. Data for variables include the period 2002: 4 to 2016: 3. According to the analysis results, bank-specific variables affecting the following loans have been revealed.

Keywords

NPL, Bank Ownership, Turkish Banking Sistem.

BANKALARDA MÜLKİYET BAĞLAMINDA TAKİPTEKİ KREDİLER

Abstract

Finans sektöründe fon arz edenler ile fon talep edenlerin oluşturduğu fon piyasasında denge, bankalar üzerinden gerçekleşmektedir. Finans sektöründeki gelişmeler, doğrudan ve dolaylı olarak reel sektör üzerinde önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Finans sektöründe oluşan takipteki krediler, ekonomiyi mikro ve makro ölçekte etkilemektedir. Bu çalışmada bankaların takipteki kredilerinin toplam krediler içindeki payı araştırılarak, ekonomi ve finans sektöründeki etkileri ortaya konulmuştur. Çalışmada bağımlı değişken takipteki krediler/toplam krediler, bağımsız değişkenler ise ölçek büyüklüğü, kredilerdeki büyüme, sermaye yeterlilik oranı ve aktif karlılık değişkenleri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek için panel veri yöntemi kullanılmış olup, değişkenlere ait veriler Türkiye Bankalar Birliğinden elde edilmiştir. Değişkenlere ait veriler 2002:4 ile 2016:3 dönemini kapsamaktadır. Analiz sonuçlarına göre, takipteki kredileri etkileyen bankaya özgü değişkenler ortaya konmuştur.

Keywords

Takipteki krediler, Banka mülkiyeti, Türk Bankacılık Sistemi

References

• ABDİOĞLU, N., & AYTEKİN, S. (2016). Takipteki Kredi Oranını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi:Mevduat Bankaları Üzerinde Bir Dinamik Panel Veri Uygulanması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 405-420.
• BENER, G. (2007). Türkiye' de faaliyet gösteren yerel ve yabancı bankaların karlılık seviyelerini etkileyen faktörler:panel veri analizi. İşletme-İktisart Finans, 40-63.
• DİMİTRİOS, A., HELEN, L., & MİKE, T. (2016). Determinants of non-performing Loans: Evidence From Euro-area countries . Finance Research Letters , 116-119.
• ERDİNÇ, D., & ABAZİ, E. (2014). The Determinants of NPLs in Emerging Europe . Journal Of Economics and Political Economy.
• GÜLHAN, Ü., & UZUNLAR, E. (2011). Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 341-368.
• HU, J.-l., LI, Y., & Yung-HOCHIU. (2004). Ownership and Non Performing Loans: Ewdence Form Taiwan's Banks. The Devaloping Economies , 405-420.
• Hue, N. T. (2015). Non-Perfonming Loans: Affecting Factor For the Sustainability of Vietnam Commercial Banks . Journal of Economics and Development, 1-17.
• KLEİN, N. (2013). Non Performing Loans Cesee: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance . Imf Working Paper, 13-72.
• LİN, j.-C., & SUM, V. (2012). Bank Ownership And Performance İn Taiwan:Do politics Matter? Journal Oyf Fİnance And Accountanc.
• LİN, X., & Yİ, Z. (2009). Bank Ownership Reform and Bank Perfomance In Chine . Journal Of Banking&Finance , 20-29.
• MİCCO, A., PANİZZA, U., & YANEZ, M. (2004). Bank OWnershep and Performance Inter- AmericanDevelopment Bank. Working Paper, 518.
• MİNG, C., CHİEN-CHİ, L., QUYNHNHU, T. P., & HUİ-YU, C. (2016). Factors Affect NPL in Taiwan Banking Industry. Journal Of Accounting, Finance and Economics , 65-87.
• ÖZKAN, N., & IŞIL, G. (2016). İslami Bankalarda Kredi Riskini Belirleyen Faktörler: Panel Veri Analizi ile Türkiye de Katılım Bankacılığı üzerine Ampirik Bir Uygulama . Maliye Finans Yazıları , 153-176.
• REİS, Ş. G., KILIÇ, Y., & BUĞAN, M. F. Banka Karlılıgg ını Etkileyen Faktoo rler: Tuu rkiye OO rnegg i. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (72), 21-36.
• TAŞKIN, F. D. (2011). Türkiye de Ticari Bankaların Perfonmasını Etkileyen faktörler . Ege AKademik Bakış (s. 289-298). içinde
• VATANSEVER, M., & HEPŞEN, A. (2013). DEtermining Impacts on Non-Performing Loan Ratio in Turkey . Journal of finance and Investment Analysis, 119-129.
• Vuslat, U. (2015). Banking Sector Performance İn Turkey Before and After The Global Crisis. İktisat İşletme Finans , 45-74.
• YAĞCILAR, G. G., & DEMİR, S. (2015). Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredi Oranları Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi , 221-229.
• ZHANG, X., & DALY, K. (2011). China's Banks Ownershep and Performance. http://ssrn.com/abstract=1914894 adresinden alındı
• ZUZANA, F., RİSTO, H., & LAULENT, W. (2013). The influence of bank ownership on credit supply: evidence from the recent financial crisis. Emerging Markets Review, 136-147.