Bu çalışmada, esas olarak stokastik süreçlerin menkul kıymet fiyatlarını modellemek amacıyla kullanımı üzerinde odaklanılmaktadır. Stokastik süreçler, türev ürünlerin fiyatlaması ve risk yönetimi modelleri için temel yöntemdir. Bu yöntemler zamana göre fiyat değişimini modellemek, parametre ve şu anki fiyatın bir fonksiyonu olarak gelecekteki muhtemel fiyatlara olasılıklar atamamıza imkan sağlarlar. Bu bağlamda Brownian Hareket, Geometrik Brownian Hareket, Ortalamaya Dönme Süreci, Sıçrama-Düfizyon Süreçleri ve getirilerin Semimartingale modelleri gibi finans da sık kullanılan süreçleri tanımlıyoruz. Ayrıca, bu süreçlerin her birinin kullanımları tartışıyoruz.
Bu çalışmada, esas olarak stokastik süreçlerin menkul kıymet fiyatlarını modellemek amacıyla kullanımı üzerinde odaklanılmaktadır. Stokastik süreçler, türev ürünlerin fiyatlaması ve risk yönetimi modelleri için temel yöntemdir. Bu yöntemler zamana göre fiyat değişimini modellemek, parametre ve şu anki fiyatın bir fonksiyonu olarak gelecekteki muhtemel fiyatlara olasılıklar atamamıza imkan sağlarlar. Bu bağlamda Brownian Hareket, Geometrik Brownian Hareket, Ortalamaya Dönme Süreci, Sıçrama-Düfizyon Süreçleri ve getirilerin Semimartingale modelleri gibi finans da sık kullanılan süreçleri tanımlıyoruz. Ayrıca, bu süreçlerin her birinin kullanımları tartışıyoruz.
Primary Language | Turkish |
---|---|
Journal Section | Articles |
Authors | |
Publication Date | March 1, 2003 |
Published in Issue | Year 2003 Volume: 4 Issue: 1 |