BibTex RIS Cite

MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ

Year 2003, Volume: 4 Issue: 1, - , 01.03.2003

Abstract

Bu çalışmada, esas olarak stokastik süreçlerin menkul kıymet fiyatlarını modellemek amacıyla kullanımı üzerinde odaklanılmaktadır. Stokastik süreçler, türev ürünlerin fiyatlaması ve risk yönetimi modelleri için temel yöntemdir. Bu yöntemler zamana göre fiyat değişimini modellemek, parametre ve şu anki fiyatın bir fonksiyonu olarak gelecekteki muhtemel fiyatlara olasılıklar atamamıza imkan sağlarlar. Bu bağlamda Brownian Hareket, Geometrik Brownian Hareket, Ortalamaya Dönme Süreci, Sıçrama-Düfizyon Süreçleri ve getirilerin Semimartingale modelleri gibi finans da sık kullanılan süreçleri tanımlıyoruz. Ayrıca, bu süreçlerin her birinin kullanımları tartışıyoruz.

MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ

Year 2003, Volume: 4 Issue: 1, - , 01.03.2003

Abstract

Bu çalışmada, esas olarak stokastik süreçlerin menkul kıymet fiyatlarını modellemek amacıyla kullanımı üzerinde odaklanılmaktadır. Stokastik süreçler, türev ürünlerin fiyatlaması ve risk yönetimi modelleri için temel yöntemdir. Bu yöntemler zamana göre fiyat değişimini modellemek, parametre ve şu anki fiyatın bir fonksiyonu olarak gelecekteki muhtemel fiyatlara olasılıklar atamamıza imkan sağlarlar. Bu bağlamda Brownian Hareket, Geometrik Brownian Hareket, Ortalamaya Dönme Süreci, Sıçrama-Düfizyon Süreçleri ve getirilerin Semimartingale modelleri gibi finans da sık kullanılan süreçleri tanımlıyoruz. Ayrıca, bu süreçlerin her birinin kullanımları tartışıyoruz.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ömer Önalan This is me

Publication Date March 1, 2003
Published in Issue Year 2003 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Önalan, Ö. (2003). MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1).
AMA Önalan Ö. MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. March 2003;4(1).
Chicago Önalan, Ömer. “MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ”. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 4, no. 1 (March 2003).
EndNote Önalan Ö (March 1, 2003) MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 4 1
IEEE Ö. Önalan, “MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 4, no. 1, 2003.
ISNAD Önalan, Ömer. “MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ”. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 4/1 (March 2003).
JAMA Önalan Ö. MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2003;4.
MLA Önalan, Ömer. “MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ”. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 4, no. 1, 2003.
Vancouver Önalan Ö. MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2003;4(1).

Dokuz Eylül University Journal of Faculty of Business
is indexed and abstracted by TR-DİZİN, SOBIAD and Araştırmax. 

Dokuz Eylül University Publisher's Web Page

Journal Contact Details