Döviz kurlarının oluşumu ve davranışı üzerine literatürde bir çok model bulunmaktadır. Bu çalışmada, Hooper ve Morton (1980) tarafından geliştirilen katı fiyatlı parasal döviz kuru modeli Türkiye için test edilmektedir. Hooper-Morton (1982) modelinin gerek dünya gerekse Türkiye iktisat yazınında az sayıda incelenmesi ve modelin farklı bir yöntemle ele alınacak olması, çalışmanın literatüre katkı sağlayacağını düşündürmektedir. 1990:01-2014:03 dönemi USD/TL döviz kuru davranışının Kalman Filtre yaklaşımı ile test edildiği bu çalışmada, modelin Türkiye'de döviz kuru davranışlarını açıklama gücüne sahip olmadığını göstermiştir.
Journal Section | Issue |
---|---|
Authors | |
Publication Date | April 15, 2015 |
Submission Date | May 18, 2017 |
Published in Issue | Year 2015 Volume: 7 Issue: 1 |