Abstract
Bu çalışma Entropi ile borsa araştırmaları, sıcaklık ve hisse senedi piyasaları, enerji, yapısal değişim ve boyutu arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Yatırımcılar, gaz parçacıkları aksine, yeterince sürekli davranışlarını değiştirmek için yeteneği hatırlamak zorunda olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda, zaten tamamen finansal piyasalar için gaz parçacık davranışı uygulamak mümkün değildir. Ancak, kuantum istatistiksel yapı olarak adlandırılan modern fizik teorileri ile mevcut trend yönünde bir öngörü ile ticaret olanakları ve riski tahmin yürütmek daha mantıklıdır. Entropi doğa bilimleri ile sınırlamak doğru bir yaklaşım değildir Ekonofizikçiler genellikle fiziksel, matematiksel yaklaşımlar ile ekonomi ve finansta belirsizlik fikrini anlayabilmek için entropi kavramını kullanmaktadırlar. Açıklandığı gibi, “entropi dağılımı dinamik bir süreç olarak kullanılan, istatistik ve bilgi teorisi, belirsizlik, düzensizlik ve çeşitlendirme ölçüsü olarak giderek finansal teoriler içerisinde kabul edilme sürecindedir. Araştırmamız açıklanması zor fiziksel olayları açıklamada entrpi yaklaşımının daha yararlı olabileceğini göstermesi açısından önem arzetmektedir.
Keywords
References
- Bachelier L., Theory of Speculation ("Teorie de Speculation" 1900), in "The RandomCharacter of Stock Market Prices" ed. P.H.Cootner, MİT Press, 1964
- Brewer, Jess H; “Physics Class Assignment and Solutions #1” University of British Columbia, Department of Physics and Astronomy
- Çelik, M. Yunus, Afşar, K. Eser (2010) Finansal Zaman Serilerinde Yineleme Haritaları Analizi; İMKB Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 28, ss. 279 – 288
- Mantegna, Rosario N., Stanley Eugene H.(2000),“An Introduction to Econophysics:Correlations and Complexity in Finance”, Diparmento di Energetica ed Applicazioni di Fisica,Palermo University, Cambridge University Press
- Sornette,Didier;(2004), A Complex System View of Why Stock Markets Crash, Institute of Geophysics and Planetary Physics and Department of Earth asnd Space Science,University of California, New Thesis, Vol: 01(1)
Abstract
References
- Bachelier L., Theory of Speculation ("Teorie de Speculation" 1900), in "The RandomCharacter of Stock Market Prices" ed. P.H.Cootner, MİT Press, 1964
- Brewer, Jess H; “Physics Class Assignment and Solutions #1” University of British Columbia, Department of Physics and Astronomy
- Çelik, M. Yunus, Afşar, K. Eser (2010) Finansal Zaman Serilerinde Yineleme Haritaları Analizi; İMKB Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 28, ss. 279 – 288
- Mantegna, Rosario N., Stanley Eugene H.(2000),“An Introduction to Econophysics:Correlations and Complexity in Finance”, Diparmento di Energetica ed Applicazioni di Fisica,Palermo University, Cambridge University Press
- Sornette,Didier;(2004), A Complex System View of Why Stock Markets Crash, Institute of Geophysics and Planetary Physics and Department of Earth asnd Space Science,University of California, New Thesis, Vol: 01(1)
Details
| Journal Section | Issue |
|---|---|
| Authors | |
| Publication Date | November 10, 2017 |
| Submission Date | November 10, 2017 |
| Published in Issue | Year 2017 Özel Sayı - ICEBSS 2017 |
