Kur ve Bankacılık Krizlerine Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Etkisi, Kırılgan Beşli Üzerine Araştırma

Gülçin Kazaz

doi:10.55026/jobaf.974342

EN TR

Kur ve Bankacılık Krizlerine Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Etkisi, Kırılgan Beşli Üzerine Araştırma

Abstract

Türk bankacılık sektörünün çekirdek dışı yükümlülükleri 2012 yılından itibaren artış kaydederken, Kredi/ GSYİH açığı yükselerek genel trendden ayrılmakta, kârlılıkta azalma, tahsili gecikmiş alacaklarda artış, reel sektörde yüksek borçlanma görülmektedir. Çalışma, Türk bankacılık sektöründe çekirdek dışı yükümlülüklerde gözlemlenen artışı, Türkiye’nin de yer aldığı Kırılgan Beşli olarak tanımlanan ülkeler açısından incelemektedir. Kırılgan beşli ülkelerindeki çekirdek dışı yükümlülük artışının bankacılık ve kur krizlerine olan etkisini, panel veri modeli ile 2011-2019 yıllarını kapsayan bir örnekleme dayandırarak araştırmaktadır. En önemli bulgu, çekirdek dışı yükümlülükler deki artışın kur ve bankacılık krizlerine olan pozitif etkisinin belirlenmesidir. Çekirdek dışı yükümlülüklerin GSYİH oranı, bankaların çekirdek yükümlülüklerinden fazla borçlanmasının, ekonomiye olan etkisini anlamamıza da yardımcı olmaktadır.

Keywords

Banka Çekirdek Yükümlülükleri, Çekirdek Dışı Yükümlülükleri, Finansal Kriz, Kur Krizi, Bankacılık Krizi

Thanks

Bu çalışmam doktora tezimden üretilmiş. Tez çalışmamda bana yaptığı katlılar ve destek için danışmanım K.Batu Tunay'a çok teşekkür ederim.

References

Acharya, V. ve MORA, N. A. (2013). Crisis of Banks as Liquidity Providers, Journal of Finance NYU Working Paper, Sayı 2451/31364, Newyork.
Agenor, P. R. ve PEREİRA S. Luiz, A. (2019). İntegrated İnflation Targeting - Another Perspective From The Developing World, BIS Yayınları, Sayı 30,
Akdoğan, K. ve Yıldırım, D.B. (2014). None Core Liabilities as an indicator of Systemic Risk and a liquidity Stress Test Application On Turkish Banking System, TCMB Working Paper, Sayı.14, İstanbul.
Akyüz, Y. (2011). Küresel Kriz ve Yükselen Ekonomilerde Büyüme ve İstİkrar: Çift Şeritli Yol mu, Yoksa Yolun Sonu mu?, İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı. 13.
Basten, C. ve Koch, C. (2015). “Higher Bank Capital Requirements and Mortgage Pricing: Evidence from the Countercyclical Capital Buffer”, BIS Paper, No:511.
Başçı ,E. ve Kara H.. TCMB Report, (2011).
Bernanke, B.ve Mihov, I.. (2009). Deflation And Monetary Contraction in the Great Depression: An Analysis by Simple Ratios, Princeton University Press.
Binici, M. K. (2012). Is the Leverage of Turkish Bank Procyclical, Central Bank Review, Sayı 12.
Borio, C. Drehman, M. ve Tsatsaronis K. (2012). Characterising The Financial Cycle: Don’t Lose Sight Of The Medium Term, BIS Working Paper, Sayı 80.
Claessen, S . Ghost, S. ve Mihet, R. (2013). Macro-Prudential Policies to Mitigate Financial System Vulnerabilities, Journal of International Money and Finance, Sayı 39.

Drehmann, M. ve Juselius, M.. (2013). Evaluating Early Warning Indicators of Banking Crises, BIS working Paper, Sayı 421.
Drehmann, , M. ve Tsatsaronis, K. ( 2014). The credit to GDP gap and countercyclical capital buffers: questions and answer, BIS Quarterly Review.
Erdem, B. Özen, E. ve Ünalmış, İ. (2017). Are Macroprudential Policies Effective Tools to Reduce Credit Growth in Emerging Markets ?, TCMB Çalışma Tebliğleri, Sayı.17/12,
Gasperini, G. ve Rixtel, A. (2013). Financial Crises and Bank Funding;Recent Experience in the Euro Area, Banco de Espana.
Hahm, J-H., Shin, H. S. ve Shin, K. ( 2012). None-Core Bank Liabilities and Financial Vulnerability, NBER Working Paper, No. 18428.
Haman, F. Hernandez, R., Silva L ve Fernando, T. (2013). Leverage Pro-Cyclicality and Bank Balance Sheet Colombia, Elsevier Doyma Economica, Cilt 32, Sayı 73.
Harutyunyan, A., Massara, A., Ugazio, G. ve Amidzic, G., Walton, R. (2015). Shedding Light on Shadow Banking, IMF Working Paper, Sayı 15/1.
Hahm, H. J,, Miskin, S.F., Shin, H,S. ve Shin, K. (2011). Macroprudential policies in Open Market, Federal Reserve Bank of San Francisco.
Kara, H. (2016). A Brief Assessment of Turkey's Macroprudential Policy Approach 2011-2015, Central Bank Review.
Kılınç, Z., Karasoy, H. ve Yücel, E. (2013). None-core Liabilities and Credit Growth. TCMB Working Paper, Sayı 13-24.
Koo, R.. (2011). The World in Balance Sheet Recession Causes,Cure and Politics, Real-World Economics Review, Sayı 58. .
Kozanoğlu, H. (26.01.2021). Dünya Borç Krizi Yolda mı?, BirGün Gazetesi.
Mendoza, G. E. ve Terrones, E. M.. (2012). An Anatomy of Credit Booms and Their Demise, NBER Working Paper, N.18379.
Saltoğlu, B.. (2012). Para Politikası Tartışmaları Üzerine, İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı.18.
Sang, A. A., Yoo, C. C.l ve Hong, C.. (2012). Managing Non-Core Liabilities and Leverage of the Banking System: A Building Block for Macroprudential policy Making in Korea, IMF Working Paper, Sayı 12/27.
Tunay, K. B. ve Tunay, N. (2013). Finansal Krizler ve Sigortacılık: Deneysel Bulguların Işığında Türk Sigorta Sektörüne Dair değerlendirmeler, Marmara Üniversitesi Dergisi İBB, Cilt XXXV, Sayı II, s 91, s,95.
Yılmaz, E. ve Süslü, B.(2016). Turkish None-Core Liabilities, South Eastern Journal of Economies, Sayı 1.
Yılmaz, E. (2020). How The Credits Dollarize? The Role of Firms Natural Hedges, Banks Core and None-Core Liabilities, TCMB Working Paper, Sayı 201/1.
Reyna, O. T. (2007). Panel Data Analysis Fixed and Random Effects using Stata”, Princeton University, http://dss.princeton.edu./training/,

Details

Primary Language

Turkish

Subjects

-

Journal Section

Research Article

Authors

Gülçin Kazaz ^*
0000-0003-1430-3734
Türkiye

Publication Date

January 14, 2022

Submission Date

July 25, 2021

Acceptance Date

November 19, 2021

Published in Issue

Year 2022 Volume: 9 Number: 1

DOI

https://doi.org/10.55026/jobaf.974342

IZ

https://izlik.org/JA52YY43JP

APA

Kazaz, G. (2022). Kur ve Bankacılık Krizlerine Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Etkisi, Kırılgan Beşli Üzerine Araştırma. Bankacılık Ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 9(1), 20-42. https://doi.org/10.55026/jobaf.974342

AMA

1.Kazaz G. Kur ve Bankacılık Krizlerine Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Etkisi, Kırılgan Beşli Üzerine Araştırma. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi. 2022;9(1):20-42. doi:10.55026/jobaf.974342

Chicago

Kazaz, Gülçin. 2022. “Kur Ve Bankacılık Krizlerine Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Etkisi, Kırılgan Beşli Üzerine Araştırma”. Bankacılık Ve Finansal Araştırmalar Dergisi 9 (1): 20-42. https://doi.org/10.55026/jobaf.974342.

EndNote

Kazaz G (January 1, 2022) Kur ve Bankacılık Krizlerine Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Etkisi, Kırılgan Beşli Üzerine Araştırma. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi 9 1 20–42.

IEEE

[1]G. Kazaz, “Kur ve Bankacılık Krizlerine Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Etkisi, Kırılgan Beşli Üzerine Araştırma”, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 20–42, Jan. 2022, doi: 10.55026/jobaf.974342.

ISNAD

Kazaz, Gülçin. “Kur Ve Bankacılık Krizlerine Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Etkisi, Kırılgan Beşli Üzerine Araştırma”. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi 9/1 (January 1, 2022): 20-42. https://doi.org/10.55026/jobaf.974342.

JAMA

1.Kazaz G. Kur ve Bankacılık Krizlerine Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Etkisi, Kırılgan Beşli Üzerine Araştırma. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi. 2022;9:20–42.

MLA

Kazaz, Gülçin. “Kur Ve Bankacılık Krizlerine Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Etkisi, Kırılgan Beşli Üzerine Araştırma”. Bankacılık Ve Finansal Araştırmalar Dergisi, vol. 9, no. 1, Jan. 2022, pp. 20-42, doi:10.55026/jobaf.974342.

Vancouver

1.Gülçin Kazaz. Kur ve Bankacılık Krizlerine Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Etkisi, Kırılgan Beşli Üzerine Araştırma. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi. 2022 Jan. 1;9(1):20-42. doi:10.55026/jobaf.974342

Kur ve Bankacılık Krizlerine Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Etkisi, Kırılgan Beşli Üzerine Araştırma

Banks Non-Core Liabilities Effects on Banking and Currency Crisis a Research on Among Fragile Five

Abstract

Keywords

Kur ve Bankacılık Krizlerine Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Etkisi, Kırılgan Beşli Üzerine Araştırma

Abstract

Keywords

Thanks

References

Details

Primary Language

Subjects

Journal Section

Authors

Publication Date

Submission Date

Acceptance Date

Published in Issue

DOI

IZ

Cite