Bazı bağımlı aktüeryal risk süreçlerinin deneysel sonuçları

Year 2008, Volume: 1 Issue: 2, 105 - 124, 01.06.2008

S. Dağlıoğlu C. Erdemir

Abstract

Keywords

-

Bazı bağımlı aktüeryal risk süreçlerinin deneysel sonuçları

Abstract

Bu çalışmada, bir ya da birden fazla bağımsız sigorta kolundan oluşan portföyde, bağımlı risk süreçlerinin üç ayrı model grubu ele alınmıştır. Bu model grupları, primler sabit miktarlarla toplandığında hasar süreçlerinin birinci dereceden otoregresif modeli, prim ve hasar süreçlerinin birinci dereceden otoregresif modelleri ve sigortacının kazancı ile ilgili otoregresif-hareketli ortalama modelleridir. Bu modellere uyan süreç dağılımlarının, süreç ortalamasındaki değişmelerin, başlangıç sermayesindeki ve faiz oranlarındaki değişmelerin ve hasarların şimdiki dönemle önceki dönemler arasındaki bağımlılığın iflas olasılıkları üzerindeki etkiler üretilmiş yapay veri kullanılarak incelenmiştir. Deneysel sonuçlar, iflas kuramında belirtildiği gibi her etmenin iflas olasılıkları üzerinde özel önemi olduğunu göstermiştir

Keywords

Bağımlı aktüeryal riskle, Lundberg-tipi eşitsizli, Doğrusal süreç modeller, İflas olasılıkları

References

• Ambagaspitiya, R.S., 1998, On the distribution of a sum of correlated aggregate claims, Insurance: Mathematics and Economics 23, 15-19.
• Ambagaspitiya, R.S., 1999, On the distributions of two classes of correlated aggregate claims, Insurance: Mathematics and Economics 24, 301-308.
• Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., Nesbitt, C.J., 1997, Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Schaumburg, IL.
• Christ, R. and Steinebach, J., 1995, Estimating the adjustment coefficient in an ARMA(p,q) risk model, Insurance: Mathematics and Economics 17, 149-161.
• Cossette, H., Denuit, M., Marceau, E., 2000, Impact of dependence among multiple claims in a single loss, Insurance: Mathematics and Economics 26, 213-222.
• Cossette, H., Marceau, E., 2000, The discrete-time risk model with correlated classes of business, Insurance: Mathematics and Economics 26, 133-149.
• Denuit, M., Genest, C., Marceau, E, 1999, Stochastic bounds on sums of dependent risks, Insurance: Mathematics and Economics 25, 85-104.
• Dhaene, J., Goovaerts, M.J., 1997, On the dependency of risks in the individual life model, Insurance: Mathematics and Economics 19, 243-253.
• Gerber, H.U., 1982, Ruin theory in the linear model, Insurance: Mathematics and Economics 1, 177-184.
• Müller, A., Pflug, G., 2001, Asymptotic ruin probabilities for risk processes with dependent increments, Insurance: Mathematics and Economics 28, 381-392.
• Promislow, S.D., 1991, The probability of ruin in a process with dependent increments, Insurance: Mathematics and Economics 10, 99-107.
• Ribas, C., Marin-Solano, J., Alegre, A, 2003, On the computation of the aggregate claims distribution in the individual life model with bivariate dependencies, Insurance: Mathematics and Economics 32, 201-215.
• Wang, S., 1998, Aggregation of correlated risk portfolios: Models and algorithms, In: Proceedings of the Casualty Actuarial Society, pp. 848-939.
• Wu, X., Yuen, K.C., 2003, A discrete-time risk model with interaction between classes of business, Insurance: Mathematics and Economics 33, 117-133.
• Yang, H., Zhang, L., 2003, Martingale method for ruin probability in an autoregressive model with constant interest rate, Probability in the engineering and informational sciences 17, 183-198.
• Zhang, L., 2005, Ruin probability in linear time series model, Tsinghua Science and Technology 2, 259-264.
• Zhang, Z., Yuen, K.C., Li, W.K., 2007, A time-series risk model with constant interest for dependent classes of business, Insurance: Mathematics and Economics