Türk Bankacılık Sektörünün Karlılığını Etkileyen İçsel Değişkenler

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların karlılıklarını etkileyen içsel değişkenlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla Türkiye’de faaliyet gösteren 41 bankanın 2009 ve 2019 yılları arasında yer alan veri seti panel veri analizi yöntemi incelenmiştir. 41 banka çalışma prensipleri arasındaki farklılıkların gözlemlenebilmesi amacıyla kamu bankaları, kalkınma bankaları, yabancı sermayeli bankalar ve özel sermayeli bankalar olmak üzere gruplara ayrılarak analiz edilmiştir. Çalışmada ROA (Aktif Karlılık), ROE (Öz sermaye karlılığı) ve NIM (Net Faiz Marjı) değişkenleri bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Sermaye yeterlilik oranı, faiz dışı gelirler, faiz gelirleri, likidite, varlık yapısı, toplam varlık içindeki kredi oranı, kredilerin mevduatlara oranı, büyüklük ve personel giderleri değişkenleri bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Analiz sonucunda genel olarak sermaye yeterlilik oranı, faiz gelirleri, faiz dışı gelirler, varlık yapısı ve kredilerin toplam aktiflere oranı değişkenleri finansal performans ile pozitif ilişkili olarak bulunmuştur. Büyüklük değişkeni ise finansal performans ile negatif ilişikli olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

• Bankacılık Sektörü
• Finansal Performans
• Panel Veri Analizi

Internal Variables Affecting the Profitability of the Turkish Banking Sector

Öz

The aim of this study is to determine the internal variables that affect the profitability of banks operating in Turkey. For this purpose, the panel data analysis method of financial information of 41 banks operating in Turkey for the years 2009 and 2019 has been examined by panel data analysis method. Data of 41 banks operating in Turkey were used in the study. 41 banks were analysed by dividing them into groups as public banks, development banks, foreign capital banks and private banks in order to observe the differences between their working principles. In the study, return on assets (ROA), return on equity (ROE) and net interest margin (NIM) were used as dependent variables. Capital adequacy ratio, non-interest income, interest income, liquidity, asset structure, loan ratio in total assets, ratio of loans to deposits, size and personnel expenses are used as independent variables. As a result of the analysis, capital adequacy ratio, interest income, non-interest income, asset structure and the ratio of loans to total assets were found to be positively related to financial performance. The size variable was found to be negatively associated with financial performance.

Anahtar Kelimeler

• Banking Sector
• Financial Performance
• Panel Data Analysis

Kaynakça

1. Arslan, Z., ve Yağcilar, G. G. (2021). Türk bankacılık sektöründe performansın belirleyicileri. Third Sector Social Economic Review, 56(3), 2111-2131.
2. Belke, M. ve Ünal, E. A. (2017). Determinants of bank profitability: evidence from listed and non-listed banks in Turkey. Journal of Economics, Finance and Accounting, 4(4), 404-416.
3. Borges, M. R., ve Tavares, A. S. (2020). Determinants of bank performance in the context of crisis: A panel data analysis for Portugal. European Research Studies Journal, 23(4), 674-686.
4. Canbaloğlu, b. (2019). Yükselen ve gelişen Avrupa ülkelerinde bankacılık sektörü kârlılığının belirleyicileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(3), 687-698.
5. Chouikh, A., ve Blagui, Y. (2017). The determinants of bank performance: the case of Tunisian listed banks. Journal of Finance and Accounting, 5(2), 53-60. Çelik, S. ve Kaya, F. (2021). Banka kârlılığına etki eden mikro değişkenler: Türk bankacılık sektöründeki yerli ve yabancı bankalar üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (1), 719-738.
6. Çifçi, C.ve Çiftçi, D.D. (2019). Güçlü ekonomiye geçiş programı sonrası Türkiye’de banka kârlılığının belirleyicileri, Sosyoekonomi, 27 (39), 111-131
7. Daly, S., ve Frikha, M. (2017). Determinants of bank performance: comparative study between conventional and ıslamic banking in Bahrain. Journal of the Knowledge Economy, 8(2), 471-488.
8. Güneş, N. (2015). Banka kârlılığının belirleyicileri: 2002-2012 dönemi Türk mevduat bankaları üzerine bir inceleme. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 20(3), 265-282.

9. Işık, Ö. (2018). Küresel finansal kriz öncesi ve sonrasında Türkiye’de bankacılık sektörünün performansı. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 341-368.
10. Işık, S. ve Kambay, M. (2019). Türkiye’de ticari bankaların karlılığını etkileyen bankaya özgü ve makro ekonomik belirleyiciler. Bankacılar, 30(110), 3-24.
11. Kirakul, S., Chunhachinda, P. ve Padungsaksawasdi, C. (2019). Determinants of bank performance in Thailand: foreign vs. domestic banks. Kasem Bundit Journal, 20(Feburary), 51-71.
12. Le, T. D., ve Ngo, T. (2020). The determinants of bank profitability: A cross-country analysis. Central Bank Review, 20(2), 65-73.
13. Nouaili, M. A., Abaoub, E., ve Anis, O. C. H. I. (2015). The determinants of banking performance in front of financial changes: Case of trade banks in Tunisia. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(2), 410-417.
14. Okuyan, A. O. ve Karataş, Y. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi. Ege Akademik Bakış, 17(3), 395-406.
15. Petria, N., Capraru, B., ve Ihnatov, I. (2015). Determinants of banks’ profitability: evidence from EU 27 banking systems. Procedia economics and finance, 20, 518-524.
16. Rahman, H., Yousaf, M.W. ve Tabassum, N. (2020). Bank-specific and macroeconomic determinants of profitability: a revisit of Pakistani banking sector under dynamic panel data approach. International Journal of Financial Studies. 8(42), 2-19.
17. Robin, I., Salim, R. ve Bloch, H. (2018). Financial performance of commercial banks in the post-reform era: Further evidence from Bangladesh. Economic Analysis and Policy, Elsevier 58(C), 43-54.
18. Samırkaş, M. C., Samet, E. ve Ergün, B. (2014). Türk bankacılık sektöründe karlılığın belirleyicileri. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 5(8), 117-136.
19. Serrano, A. (2019). Determinants of bank performance in Chile, Colombia, and Mexico. In Advances in Pacific Basin Business, Economics and Finance. Emerald Publishing Limited.
20. Sufian, F., ve Noor Mohamad Noor, M. A. (2012). Determinants of bank performance in a developing economy: Does bank origins matters?. Global Business Review, 13(1), 1-23.
21. Salihoglu, E. (2020). Küresel kriz ertesinde Türkiye’de ticari bankaların kârlılık performanslarının belirleyicileri. Maliye ve Finans Yazıları, (114), 211-40. Tatoğlu, F. Y. (2021). Panel Veri Ekonometrisi. İstanbul; Beta Basım Yayın.
22. Taşkın, F. D. (2011). Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler. Ege Akademik Bakış, 11(2), 289-298.
23. Wu, M. L. (2020). Examining the internal determinants of profitability of commercial banks in China: A panel data modeling based empirical study. International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), 8 (3), 1-12.