STOKASTİK TRENDİN LOKAL POLİNOMAL YAKLAŞIM YE ÜSTEL DÜZGÜNLEŞTİRME İLE BULUNMASINDA HATA KARELERİ ORTALAMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

Year 2004, , 301 - 304, 10.06.2004

Nazan Çağlar , Hikmet Çağlar

https://doi.org/10.14783/maruoneri.678951

Abstract

Üstel düzgünleştirme modelleri stokastik trendin elde edilmesinde kullanılan en temel yöntemdir. Düzgünleştirme problemlerinde kullanılabilecek alternatif bir yöntemde Lokal Polinomal yaklaşımdır. Bizim çalışmamızda Lokal polinomlarda ağırlık fonksiyonu olarak Kernel fonksiyonları kullanılmıştır. Özellikle son yıllarda bu alanda yapılan bilimsel çalışmalarda Kernel fonksiyonları çok geniş yer tutmaktadır. Yapılan bu çalışmada Üstel düzgünleştirme ve Lokal Polinomal yaklaşım modelleri için hata kareleri ortalaması (HKO) karşılaştırılarak en uygun yöntem belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla stokastik trend Türkiye’deki altın fiyatları kullanılarak her iki yöntem için bulunmuş ve HKO lar hesaplanmıştır. Ayrıca üstel düzgünleştirmeyi sağlayan otlar için HKO lar araştırılmıştır.

Keywords

Üstel Düzgünleştirme, Lokal Polinomlar, Kernel Fonksiyonu

References

• [1] LINTON O.,M AMMEN E., NİELSEN J.TANGGAARD C.,“Yield Curve Estimation by Kemel Smoothing Methods”, Journal of Econometrics, Nov 2001, vol 105, no:l
• [2] MAKRIDAKIS S.,WHEELWRIGHT S.C., “ Forecasting Methods And Applications John Wiley & Sons New York, 1978
• [3] SEIFERT B. AND GASSER T.,“ Finite-Sample Variance of Local Polynomials : Analysis and Solutions “, Journal of
• [4] SİMONOFF J.S,“ Smoothing Methods in Statistics “, Springer-Verlag New York, 1996
• [5] Pusula Yazılım , Donanım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
• [6] American Statistical Association, March 1996, vol 91, no:433