BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE

Year 2012, Volume: 10 Issue: 37, 63 - 77, 13.07.2012

Hasan Aykın Mehmet Hasan Eken

Abstract

Bu çalışmada, finansal kurumlarca önemi son yıllarda daha iyi anlaşılan ve gittikçe daha da artan operasyonel riskin yönetimi ele alınmış olup, sayısallaştırılması diğer riskler gibi kolay olmayan bu riskler için olgunluk modeli kullanılarak bankalar için “Operasyonel Risk Yönetimi Olgunluk Seviyesi” (ORYOS) endeksi hesaplanmıştır. Çalışmanın amacı iki noktada toplanmaktadır; bunlardan ilki, hesaplanan bu endeksle bankaların hem kendi hem de sektördeki seviyelerini daha iyi görebilmeleri, eksik noktalarını tespit edip kendilerine hedefler belirleyebilmeleridir. İkinci amaç ise bu endekse bağlı olarak belirlenecek “ORYOS Sermaye Yükümlülük Çarpanı” ile bankaların sermaye yeterlilik standart oranının hesabında bir düzeltme katsayısı olarak bankanın operasyonel risk yönetimi olgunluk seviyesinin dikkate alınmasını sağlayarak temel gösterge, standart yaklaşım ve alternatif standart yaklaşım kullanılarak yapılan sermaye yeterlilik hesabında daha gerçekçi bir ölçüm ortaya koymaktır.-

The study covers both the management of operational risk which has been gradually given more importance by financial institutions and also the evaluation of an index for banks called “Operational Risk Management Maturity Level” (ORMML) Index for those risks whose quantification is more difficult compared to other types. This study has two main purposes to achieve: the first is that banks could benchmark their own operational risk management level against those of industry thereby combatting their weaknesses. The second is to propose a much more realistic recalculation of capital adequacy standard ratio based on basic indicator, standard indicator and alternative standard indicator approaches by incorporating a fine-tuning factor called “ORMML Capital Requirement Multiplier” derived from the ORMML Index into equation.

Keywords

Operasyonel Risk Yönetimi; Basel; Olgunluk Modeli-Operational Risk Management; Basel; Maturity Model.