Sermaye Yeterliliğini Etkileyen Faktörler: Türkiye Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Uygulama

Banka sermayesinin risklerine göre yeterliliği, finansal sisteminin korunmasında öncü koşullardan biridir. Bu çalışmada, Türk bankacılık sektörünün 2010-2022 dönemi Sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) değişkeni ile takibe dönüşüm oranı ve kredi mevduat oranı değişkenleri arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi araştırılmıştır. Johansen eşbütünleşme testi sonucunda, değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığı belirlenmiştir. Ayrıca, FMOLS ve DOLS eşbütünleşme regresyonları tahmin sonuçlarına göre, takibe dönüşüm oranının SYR ile pozitif, kredi mevduat oranının ise negatif ilişkili olduğu görülmüştür. Bu sonuç, bankaların kredi kalitesi göstergesi olan takibe dönüşüm oranı ve yapısal likidite göstergesi olan kredi mevduat oranı ile sermaye yeterlilik rasyosunun uzun dönemli ilişkisi olduğunu göstermektedir.

Maintaining the capital structure of the banking sector is one of the most important conditions for a sustainable financial climate. Capital adequacy of banks is important not only for depositors, but also for individuals and institutions to access finance at the right time and at affordable cost. Even though banks increase their resource opportunities, loan placements are limited to a certain percentage of their own funds. For this reason, the expansion of loan placements and thus the turning of the wheels of the real sector is possible with the protection, continuity and increase of the equity capital as well as the resource diversity of the banking system. Thus, the development of countries and access to growth targets will be facilitated. Capital Adequacy Ratio is the ratio of a bank's equity to the sum of its credit, market and operational risks and must be maintained at a minimum level of 8 percent. Considering the importance of capital adequacy in terms of the reliable operation of the financial system, in this study, the long-term cointegration relationship between the capital adequacy ratios of the Turkish Banking Sector for the period 2010-2022, the NPL ratio of loans and the loan-to-deposit ratio variables was investigated. As a result of the Johansen cointegration test performed after the stationarity properties of the variables were determined, the existence of a long-term cointegration relationship between the variables was determined. In addition, according to the estimation results of the Dynamic Ordinary Least Squares Method (DOLS-Dynamic Ordinary Least Squares) and the Modified Ordinary Least Squares Method (FMOLS-Fully Modified Ordinary Least Squares) applied for the estimation of the long-term coefficients in the cointegration equation, the increase in the follow-up conversion rate. While it increases the Capital Adequacy Ratio in the long run, increases in the loan-to-deposit ratio decrease the Capital Adequacy Ratio in the long run.