Türk Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının CAMELS Analizi Yöntemi Kullanılarak Analizi
Abstract
Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan, aktif büyüklüğü en yüksek 18 adet mevduat bankasının, CAMELS yöntemi kullanılarak 2010 - 2022 yılları arasındaki performansları incelenmiştir. CA¬MELS yöntemi kapsamında, bankaların performanslarında belirleyici olduğu düşünülen 26 adet farklı finansal oran kullanılmıştır. Yapılan analiz sürecinde bankalar CAMELS analiz yönteminin bileşenleri olan sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, yönetim kabiliyeti, karlılık, likidite ve piyasa risklerine duyarlılık açısından incelenmiştir. Analiz sonucunda 2010-2022 yılları arasında gerçekleşen bileşik CAMELS puanına göre en yüksek performansa sahip banka Türkiye Garanti Bankası A.Ş., en düşük performansa sahip banka ise Alternatif bank A.Ş. olarak tespit edilmiştir.
Keywords
CAMELS Yöntemi, Finansal Performans Analizi, Mevduat Bankaları
References
- Babuşçu, Ş., Hazar, A., & Güleç, M. (2021). Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CA¬MELS Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, s. 20-48.
- Cole, R. A., & Gunther, J. W. (1998). Predicting Bank Failures: A Comparison of on-and off-Site Monitoring System. Journal of Financial Services Research, s. 103-117.
- Cole, R. A., & White, L. J. (2011). DejaVu Ali Över Again: The Causes of U.S. Commercial Bank Failures This Time Around. Journal of Financial Services Research, s. 5-29.
- Çelik, M. (2018). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Performans Analizi: Büyüklük Ve Sahiplik Yapısı Ayrımıyla Bir Karşılaştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversi-tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), s. 146-168.
- Dinçer, H., Gencer, G., Orhan, N., & Şahinbaş, K. (2011). A Performance Evaluation of the Turkish Banking Sector. Procedia Social and Behavioral Sciences, s. 1530-1545.
- Ege, İ., Topaloğlu, E. E., & Karakozak, Ö. (2015, Ekim). Camels Performans Değerleme Mo-deli : Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Niğde Üniversite¬si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
- FDIC, F. D. (2004). Basic Examinations Concepts and Guidelines. 119, 2023 tarihinde Risk Management Manuel of Examination Policies: https://www.fdic.gov/regulations/safety/ manual/sectionl-l.pdf adresinden alındı
- Gündoğdu, A. (2017). Türkiye'de Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi. Bankacılık ve Fi- nansal Araştırmalar Dergisi, 26-43.
- Kaya, Y. T. (2001). Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi. Mali Sektör Politikaları Dergisi.
- Palamai, S., & Saminathan, y. (2016). A Camel Model Analysis of Public, Private and Foreign Sector Banks in India. Pacific Business Review International, s. 45-57.