Research Article
BibTex RIS Cite

Türk Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının CAMELS Analizi Yöntemi Kullanılarak Analizi

Year 2024, , 19 - 34, 16.04.2024
https://doi.org/10.33203/mfy.1403367

Abstract

Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan, aktif büyüklüğü en yüksek 18 adet mevduat bankasının, CAMELS yöntemi kullanılarak 2010 - 2022 yılları arasındaki performansları incelenmiştir. CA¬MELS yöntemi kapsamında, bankaların performanslarında belirleyici olduğu düşünülen 26 adet farklı finansal oran kullanılmıştır. Yapılan analiz sürecinde bankalar CAMELS analiz yönteminin bileşenleri olan sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, yönetim kabiliyeti, karlılık, likidite ve piyasa risklerine duyarlılık açısından incelenmiştir. Analiz sonucunda 2010-2022 yılları arasında gerçekleşen bileşik CAMELS puanına göre en yüksek performansa sahip banka Türkiye Garanti Bankası A.Ş., en düşük performansa sahip banka ise Alternatif bank A.Ş. olarak tespit edilmiştir.

References

  • Babuşçu, Ş., Hazar, A., & Güleç, M. (2021). Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CA¬MELS Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, s. 20-48.
  • Cole, R. A., & Gunther, J. W. (1998). Predicting Bank Failures: A Comparison of on-and off-Site Monitoring System. Journal of Financial Services Research, s. 103-117.
  • Cole, R. A., & White, L. J. (2011). DejaVu Ali Över Again: The Causes of U.S. Commercial Bank Failures This Time Around. Journal of Financial Services Research, s. 5-29.
  • Çelik, M. (2018). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Performans Analizi: Büyüklük Ve Sahiplik Yapısı Ayrımıyla Bir Karşılaştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversi-tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), s. 146-168.
  • Dinçer, H., Gencer, G., Orhan, N., & Şahinbaş, K. (2011). A Performance Evaluation of the Turkish Banking Sector. Procedia Social and Behavioral Sciences, s. 1530-1545.
  • Ege, İ., Topaloğlu, E. E., & Karakozak, Ö. (2015, Ekim). Camels Performans Değerleme Mo-deli : Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Niğde Üniversite¬si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
  • FDIC, F. D. (2004). Basic Examinations Concepts and Guidelines. 119, 2023 tarihinde Risk Management Manuel of Examination Policies: https://www.fdic.gov/regulations/safety/ manual/sectionl-l.pdf adresinden alındı
  • Gündoğdu, A. (2017). Türkiye'de Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi. Bankacılık ve Fi- nansal Araştırmalar Dergisi, 26-43.
  • Kaya, Y. T. (2001). Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi. Mali Sektör Politikaları Dergisi.
  • Palamai, S., & Saminathan, y. (2016). A Camel Model Analysis of Public, Private and Foreign Sector Banks in India. Pacific Business Review International, s. 45-57.
  • Roman, A., & Şargu, A. C. (2013). Analysing the Financial Soundness of the Commercial Banks in Romania: An Approach Based on the Camels Framework. Procedia Economics and Finance, s. 703-712.
  • TBB. (2022). Türkiye Bankalar Birliği, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor- bilgileri/istatistiki-raporlar/59 adresinden alındı
  • Thomson, J. B. (1991). Predicting bank failures in the 1980s. Federal Reserve Bank of Cleve- land Economic Review 27.1.
  • Yıldırım, O. (2015). Türk Bankacılık Sisteminde Basel Kriterleri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, s. 9-21.
Year 2024, , 19 - 34, 16.04.2024
https://doi.org/10.33203/mfy.1403367

Abstract

References

  • Babuşçu, Ş., Hazar, A., & Güleç, M. (2021). Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CA¬MELS Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, s. 20-48.
  • Cole, R. A., & Gunther, J. W. (1998). Predicting Bank Failures: A Comparison of on-and off-Site Monitoring System. Journal of Financial Services Research, s. 103-117.
  • Cole, R. A., & White, L. J. (2011). DejaVu Ali Över Again: The Causes of U.S. Commercial Bank Failures This Time Around. Journal of Financial Services Research, s. 5-29.
  • Çelik, M. (2018). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Performans Analizi: Büyüklük Ve Sahiplik Yapısı Ayrımıyla Bir Karşılaştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversi-tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), s. 146-168.
  • Dinçer, H., Gencer, G., Orhan, N., & Şahinbaş, K. (2011). A Performance Evaluation of the Turkish Banking Sector. Procedia Social and Behavioral Sciences, s. 1530-1545.
  • Ege, İ., Topaloğlu, E. E., & Karakozak, Ö. (2015, Ekim). Camels Performans Değerleme Mo-deli : Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Niğde Üniversite¬si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
  • FDIC, F. D. (2004). Basic Examinations Concepts and Guidelines. 119, 2023 tarihinde Risk Management Manuel of Examination Policies: https://www.fdic.gov/regulations/safety/ manual/sectionl-l.pdf adresinden alındı
  • Gündoğdu, A. (2017). Türkiye'de Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi. Bankacılık ve Fi- nansal Araştırmalar Dergisi, 26-43.
  • Kaya, Y. T. (2001). Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi. Mali Sektör Politikaları Dergisi.
  • Palamai, S., & Saminathan, y. (2016). A Camel Model Analysis of Public, Private and Foreign Sector Banks in India. Pacific Business Review International, s. 45-57.
  • Roman, A., & Şargu, A. C. (2013). Analysing the Financial Soundness of the Commercial Banks in Romania: An Approach Based on the Camels Framework. Procedia Economics and Finance, s. 703-712.
  • TBB. (2022). Türkiye Bankalar Birliği, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor- bilgileri/istatistiki-raporlar/59 adresinden alındı
  • Thomson, J. B. (1991). Predicting bank failures in the 1980s. Federal Reserve Bank of Cleve- land Economic Review 27.1.
  • Yıldırım, O. (2015). Türk Bankacılık Sisteminde Basel Kriterleri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, s. 9-21.
There are 14 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Finance, Financial Risk Management
Journal Section Articles
Authors

Emrah Tuner 0009-0002-8010-117X

Early Pub Date April 16, 2024
Publication Date April 16, 2024
Submission Date December 11, 2023
Acceptance Date December 18, 2023
Published in Issue Year 2024

Cite

APA Tuner, E. (2024). Türk Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının CAMELS Analizi Yöntemi Kullanılarak Analizi. Maliye Ve Finans Yazıları(121), 19-34. https://doi.org/10.33203/mfy.1403367

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.