Basel II Kriterleri ve Kobilerin Finansman Olanakları

Year 2008, Volume: 1 Issue: 80, 55 - 78, 01.07.2008

Doç. Dr. Mehmet Hasan Eken

Abstract

Keywords

-

Basel II Kriterleri ve Kobilerin Finansman Olanakları

Abstract

Sermaye Ölçümleri ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Banzetişimi ya da yaygın bilinen adıyla Basel il kriterleri ile kobilerin bankalardan finansman sağlama olanakları arasında kuvvetli bir ilişki olduğu, Türkiye'de güncel bir konu olarak gerek bankacılık sektöründe ve gerekse akademik çevrede tartışılmaktadır. Bu çalışmada, Basel il kriterlerinin (l) esas olarak bankaların sermaye yeterliliklerinin ölçüm standardı olduğu, (2) tümüyle yeni olmadığı eski düzenlemelerin küçük midifikasyonlarla yenilenip esnekleştirilmiş bir hali olduğu, (3) bankaların kime ve ne şekilde kredi vereceğine karışmayı amaçlamadığı, (4) bankaların kredi verirken ne tür teminat alacağına ya da almayacağına karışmadığı, (5) kobilere yönelik pozitif ayırımcılık yaptığı, (6) kredi fiyatına etkisinin gözardı edilebilecek kadar küçük olduğu ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye' de Basel il kriterlerinin kobilere etkilerinin gereksiz yere abartıldığı ve Basel il kriterlerinin kobilerin kredi bulmalarını zorlaştıracağı şeklinde tartışmaların bütünüyle bir algılama hatasından kaynaklandığı vurgulanmaktadır.

Keywords

Banka , sermaye yeterliliği , kobilerin finansmanı , Basel II Kriterleri

References

• Aksoy, T., Kasım-Aralık 2007, "Derecelendirme Süreci lşığında Basel ll'nin Kobilere Etkileri ve Kobilerce Atılması Gereken Adımlar:Anolitik Bir Bakış", Mali Çözüm, İSMMMO, Sayı 84.
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2006, " Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik", l Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete.
• Basel Committee on Banking Supervision, July 1988, " lnternational Convergence of Capital Measurement ond Capital Standords".
• Basel Committee on • Banking Supervision, January 1996, "Overview of the Amendment to the Capital Accord to lncorporate Market Risks",
• Basel Committee on Banking Supervisiorı, June 2006, "lnternational Convergence of Capital Measurement and Capitol Standards'', A Revised Fromework, Comprehensive Version.
• Bergendahl, G., 1989, The Management of Assets and Liabilities in Banks: Principals and Applications, research Papers in Banking and Finance, No : 89 / 1 O, lnstitute of European Finance University College of No rth Wales, Bangor, U.K ..
• Bessis, J., 1998, Risk Management in Banking, First Editıon, John Wiley & Sons, West Sussex, U.K.
• Danielson, J., Shin, H.S., and Zigrand, J.P., 2004, "The lmpact of Risk Regulation on Price Dynamics", J. of Banking and Finance, V.28 , P. l 069-1087
• Dietsch, M. and Petey, J., 2004, "Should SME Exposures Be Treated as Reta il or Corporote Exposures? A Comparative Analysis of Defoult Probabilities and Asset Correlations in French and German SMEs",J. of Banking & finance, V.28, P.773-788.
• Eken, M.H., 2006, "The Effects Of Basel il On Banks' Credit Pricing Activities And lmplications For T urkish Banks" Marmara Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi T arofından Düzenlenen Uluslararası Finans Kongresi, 25-26 Mayıs 2006, İMKB, İstanbul
• Feess, E. and Hege, U. , 2004, "The Basel il Accord: lnternal Ratings and Bank Differentation" Centre for Financial Studies, Working Paper No: 25, J.W. Goethe University, Fronkfurt, Germony.
• Griffith-Jones, S, Segaviano, M . and Sprott, S., (December 2002), " Basel il and Developing Countries : Diversification ond Portfolio Effects", Working Paper, lnstitute of Development Studies, University of Sussex.
• Hempel, G .H., Coleman, A B. and Simonson, D.G ., 1990, Bank Management: Text and Cases, Third Edition, John Wiley and Sons ine., U.S.A.
• lsenberg, D. and Phillips, R.J., June 2005, " Will Basel il Hurt Community Banks", unpublished paper presented at the annual meeting of the Association of Evolutionary Econo mics, Philadelphia, Pennsylvania .
• Jacabson, T., Linde, J. and Roszbach, K., August 2005, Credit Risk Versus Capital Requirements under Bosel II
• Lindquist, K.G., 2004, "Banks' Buffer Capital: How lmportant is Risk", J. of lnternational Money and Finance, V.23, P.493-513
• Saurina, J. and Trucarte, C., June 2003, "The lmpact of Basel II on Lending to Small- and Medium-Sized Firms. A Regulatory Policy Assesment Based on the Spanish Credit Registar", Working Paper, Bank of Spain.
• Stigum, M.L. and Branch, R.O ., 1983, Managing Bank Assets and liabilities; Strategies for Risk Control and Profit, 1 st Edition, Dow Jones-lrwin, U.S.A.
• Teker, D., Mart 2007, "Basel ll'de Şeffaflık ve Güven Ön Planda", Kobi Sektör Dergisi, Sayı : 14, S::54-56.
• Van Greuning, H. and Bratanovic, S.B., 2000, Analysizn Banking Risk; A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk Management, The World Bank, Washington D.C.
• Zicchino, L., 2005, "A Model of Bank Capital, Lending and Macroeconomy: Basel I Versus Basel 11", Working Paper, No: 270, Bank of England.