Döviz Kurundaki Volatilite Mevduat Banka Kredilerini Etkiler mi? Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Year 2024, Issue: 121, 235 - 253, 16.04.2024

Yasemin Karataş Elçiçek

https://doi.org/10.33203/mfy.1371451

Abstract

Bu çalışmada 2013:05-2023:05 dönemi için Türk Bankacılık sektöründeki mevduat banka kredileri üzerinde döviz kuru volatilitesinin etkili olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada yöntem olarak ARDL sınır testi analizi kullanılmıştır. ARDL sınır testi uzun dönem bulgularına göre mevduat banka kredileri dolar kuru volatilitesinden pozitif yönde etkilenirken, euro kuru volatilitesinden negatif yönde etkilenmektedir. Kısa dönem bulgularına göre ise mevduat banka kredileri sadece euro kurunda meydana gelen volatiliteden negatif yönde etkilenmektedir.

Keywords

Banka, Volatilite, Döviz Kuru

References

• Akel, V. & Gazel, S. (2014), Döviz Kurları ile Bist Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir Ardl Sınır Testi Yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-kültesi Dergisi, (44), 23-41.
• Akgüç, Ö. (1989). Yüz Soruda Türkiye’de Bankacılık. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
• Alam, I. & Quazi, R. M. (2003). Determinants of Capital Flight: An Econometric Case Study of Bangladesh. International Review of Applied Economics, 17(1), 85-103.
• Arratibel, O., Furceri, D., Martin, R. & Zdzienicka, A. (2011). The Effect of Nominal Exchange Rate Volatility on Real Macroeconomic Performance in the CEE Countries. Economic Systems, 35(2), 261-277.
• Arslan, C. (2005). Döviz Kuru Riski ve Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beck, R., Jakubik, P. & Piloiu, A. (2013), Non-performing Loans: What Matters in Addition To The Economic Cycle?. ECB Working Paper Series, No: 1515.
• Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 1(31), 307-327. Carranza, L. J., Cayo, J. M. & Galdon-Sânchez, J. E. (2003). Exchange Rate Volatility and Economic Performance in Peru: A Firm Level Analysis. Emerging Markets Review, 4(4), 472-496.
• Chamberlain, S., Howe, J. S., & Popper, H. (1997). The Exchange Rate Exposure Of US and Japanese Banking İnstitutions. Journal Of Banking & Finance, 21(6), 871-892.
• Düzgün, R. (2010). Türkiye Ekonomisinde Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği. Uluslara-rası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(11), 230-237.
• Elhussein, N. H. A., & Osman, O. E. E. (2019). Exchange Rate Fluctuations and Financial Performance of Banks: Evidence from Sudan. International Journal of Economics and Finance, 11(12), 15-27.
• Güzel, A. (2022). Faiz Oranları ve Döviz Kurlarındaki Değişimlerin Bankaların Performansına Etkisi: Sistematik Yaklaşım ve Duyarlılık Analizini de İçeren Stres Testi Model Uygula-ması. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 57(1), 586-611.
• Hatipoğlu, M. (2021). Döviz Kuru Volatilitesinin Katılım Bankalarının Kredileri Üzerine Et-kisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 24(2), 540-547.
• He. L. T., Fayman, A., & Casey K. M. (2014). Bank Profitability: The İmpact Of Foreign Currency Fluctuations. Journal of Applied Business and Economics, 16(2), 98-104.
• Kılcı, E. N. (2019). Türkiye Makro Finansal Görünümüne İlişkin Bir Değerlendirme ve Reel Kur-Geri Dönmeyen Krediler İlişkisine Yönelik Bir Analiz. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmalar Dergisi, 7(3), 23-37.
• Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica,l(59), 347-370.
• Oktay, N. (2005). Dış Ticarete Giriş. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yaymı No: 1624.
• Osuagwo, E. S. (2014). Determinants of Bank Profitability in Nigeria, International Journal of Economics and Finance, 6(12), 45-63.
• Özaydın, E. (1998). Türkiye'de Faaliyet Gösteren Ulusal ve Yabancı Ticari Bankaların Karşı-laştırmalı Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Özden, Ü. H. (2008). İMKB Bileşik 100 Endeksi Getiri Volatilitesinin Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 339-350.
• Pesaran, M. H., Silin, Y. & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16 (3), 289- 326.
• Pierdzioch, C., Döpke, J. & Hartmann, D. (2008). Forecasting Stock Market Volatility with Macroeconomic Variables in Real Time. Journal of Economics and Business, 60(3), 256- 276.
• Poyraz, E., ve Arlı, O. E. (2019). Dövizdeki Volatilitenin Takipteki Krediler Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (84), 133-148.
• Pradhan, A. K., & Hiremath, G. S. (2020). Why Do Indian Firms Borrow in Foreign Currency? The Journal of Applied Economic Research, 14(2), 191-211.
• San, C. Y., Yee, C. S., Sin, L. B., Yong, L. C. & Yi, T. S. (2015), Macroeconomic Variables on Banks’ Non-performing Loans in Malaysia”, A Research Project, Universiti Tunku Abdul Rahman.
• Söylemezoğlu, A. (2020). Küresel Ekonomi Düzeni Kurumlar ve Kurallar. İstanbul: Remzi Yayınevi.
• Taiwo, O., & Adesola, O. A. (2013). Exchange Rate Volatility and Bank Performance in Nigeria. Asian Economic And Financial Review, 3(2), 178.
• Takan, M., & Boyacıoğlu, M. A. (2011). Bankacılık Teori, Uygulama ve Yöntem. Ankara: Nobel Akade¬mik Yayıncılık. Ünal, A. (2019). Döviz Kurundaki Değişimin Bankacılık Sektörü Karlılığına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Wong, H., Wong, T., & Leung, F. (2008). The Foreign Exchange Exposure Of Chinese Banks. Journal Of Finance And Economics, 12(3), 123-134.
• Yelghi, A. (2020). Döviz Kurlarının Bankacılık Sektörünün Performansı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği (2007-2016). İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 7(2), 69-87.
• Yüksel, S. (2016). Bankaların Takipteki Krediler Oranını Belirleyen Faktörler: Türkiye İçin Bir Model Önerisi. Bankacılar Dergisi, 98, 41-56.