TR
EN
Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi
Abstract
Bu çalısmada, literatürde genis uygulama alanı bulan Fama ve French (1993; 1996) tarafından gelistirilen “Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modeli”nin 1993-2007 dönemine iliskin Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĐMKB) sınai sirketleri yıllık verileri üzerindeki uygulanabilirliği panel veri analizi yöntemiyle arastırılmıstır. Daha önce bu konu üzerinde yapılan çalısmalar, sadece yatay kesit analizlerine dayanmakta olup analizin zaman boyutu kapsam dısı bırakılmıstır. Bu makalede ise, ĐMKB’de “Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modeli”nin geçerliliğinin testi, veri setinde hem yatay kesit hem de zaman boyutunu bir arada dikkate alan panel veri analizi ile gerçeklestirilmis ve modelin ilgili dönemde İMKB’de geçerliliği tespit edilmistir.
Keywords
Details
Primary Language
Turkish
Subjects
-
Journal Section
-
Publication Date
January 1, 2010
Submission Date
January 1, 2010
Acceptance Date
-
Published in Issue
Year 2010 Number: 45
APA
Atakan, T., & Gökbulut, İ. (2010). Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 45, 180-189. https://izlik.org/JA85UF79DM
AMA
1.Atakan T, Gökbulut İ. Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2010;(45):180-189. https://izlik.org/JA85UF79DM
Chicago
Atakan, Tülin, and İlker Gökbulut. 2010. “Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi Ile Test Edilmesi”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, nos. 45: 180-89. https://izlik.org/JA85UF79DM.
EndNote
Atakan T, Gökbulut İ (January 1, 2010) Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi 45 180–189.
IEEE
[1]T. Atakan and İ. Gökbulut, “Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, no. 45, pp. 180–189, Jan. 2010, [Online]. Available: https://izlik.org/JA85UF79DM
ISNAD
Atakan, Tülin - Gökbulut, İlker. “Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi Ile Test Edilmesi”. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 45 (January 1, 2010): 180-189. https://izlik.org/JA85UF79DM.
JAMA
1.Atakan T, Gökbulut İ. Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2010;:180–189.
MLA
Atakan, Tülin, and İlker Gökbulut. “Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi Ile Test Edilmesi”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, no. 45, Jan. 2010, pp. 180-9, https://izlik.org/JA85UF79DM.
Vancouver
1.Tülin Atakan, İlker Gökbulut. Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi [Internet]. 2010 Jan. 1;(45):180-9. Available from: https://izlik.org/JA85UF79DM